Danske Bank: сигналы нашей торговой системы на эту неделю

Валютный рынок

21.03.16 12:37

Блоггерам Печать В избранное RSS

На этой неделе наша торговая система G10 FX Financial Scorecard рекомендует к покупке: доллар США, фунт стерлингов и австралийский доллар, а к продаже: иену, канадский и новозеландский доллары (вес в общем портфеле указан в таблице ниже). Рекомендации прошлой недели привели к убытку в размере 0.6%. Следующие сигналы модели будут опубликованы 29 марта (во вторник, а не в понедельник в связи с Пасхой).

Прим. Profinance.ru: сигналы модели G10 FX Financial Scorecard формируются (на входе) с использованием 4 параметров:

1. Технический анализ (MACD2);
2. Процентные ставки (однолетние свопы);
3. Премия за риск (подразумеваемая волатильность);
4. Позиционирование участников рынка.

С начала применения модели (октябрь 2010 года) ее доходность составляет 7.2%. Тест на исторических данных для периода с января 2006 года по сентябрь 2010 года показал доходность 67%.

Замечание Profinance.ru: мы довольно давно отслеживаем результаты квантовой торговой модели G10 FX Financial Scorecard от Danske Bank и аналогичные по смыслу модели некоторых других банков. Будем делать это и впредь с целью изучения их эффективности в реальных условиях на продолжительном горизонте времени. Однако предупреждаем, что G10 FX Financial Scorecard терпит убытки уже 6 недель подряд. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex

Последние новости:

21.03.16 12:29 | Доллар может прийти в себя на неделе

21.03.16 12:45 | Сбербанк КИБ ждет падения рубля сегодня

Комментарии (всего 9)

12:40 снег2012: eromA (12:37), лимоном накормить..))) пусть с кислым лицом сидит при любом раскладе..)))

12:41 eromA: деточки)чифа ктонить акрамя ножика естесна интересует?)

12:43 eromA: снег2012 (12:40), лёлик не одобрит))

12:44 тигроман: 12:43 eromA: лимон как конкуренция памидорам! =)

12:45 news_robot: Господа, в разделе Валютный рынок появился новый комментарий

12:45 снег2012: eromA (12:41), даж аналитики теряюцца.. и прогнозофф не дають..))) что уж говорить о простых смертных.. которые в церихе не работають..))))

12:46 eromA: снег2012 (12:45), гг)

12:46 снег2012: eromA (12:43), а нечего другим хрен подсовывать..)))))) вот пусть ест и плачет..., ест и плачет..)))))))

12:47 снег2012: тигроман (12:44), нет в пустыне конкуренции..)))) даж в сезон всё дороже.., чем у нас не в сезон..)))) как оне там живуть??????))

Новости рынка