На этой неделе наша торговая система G10 FX Financial Scorecard рекомендует к покупке: доллар США, фунт стерлингов и новозеландский доллар, а к продаже: евро, шведскую крону и австралийский доллар (вес в общем портфеле указан в таблице ниже). Рекомендации прошлой недели привели к убытку в размере 0.4%. Следующие сигналы модели будут опубликованы 21 марта.

Прим. Profinance.ru: сигналы модели G10 FX Financial Scorecard формируются (на входе) с использованием 4 параметров:

1. Технический анализ (MACD2);
2. Процентные ставки (однолетние свопы);
3. Премия за риск (подразумеваемая волатильность);
4. Позиционирование участников рынка.

С начала применения модели (октябрь 2010 года) ее доходность составляет 7.8%. Тест на исторических данных для периода с января 2006 года по сентябрь 2010 года показал доходность 67%

Замечание Profinance.ru: мы довольно давно отслеживаем результаты квантовой торговой модели G10 FX Financial Scorecard от Danske Bank и аналогичные по смыслу модели некоторых других банков. Будем делать это и впредь с целью изучения их эффективности в реальных условиях на продолжительном горизонте времени. Однако предупреждаем, что G10 FX Financial Scorecard терпит убытки уже 5 недель подряд.  Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex