Валютные стратеги Societe Generale обновили еженедельные данные по валютному позиционированию своего фонда FX Quant Fund, управляемого с помощью автоматической торговой системы, базирующейся на основе оценки дифференциала доходности и моментума.

В рамках данной стратегии мы постепенно наращиваем объем позиций в расчете на заработок в рамках «carry» и дальнейший рост аппетита к риску. Крупнейшие покупки открыты в индийской рупии, киви, евро и иене. Крупнейшие продажи – в долларе и низкодоходных азиатских валютах, таких как тайваньский и сингапурский доллары. Объем позиций в валютах G10 весьма невелик, и здесь мы не видим пока никаких интересных идей. Сильнейший бычий моментум отмечен в евро/долларе, а сильнейший медвежий – в доллар/луни. Что касается покупки «carry», то для азиатских валют текущий размер открытых позиций составляет 75% от всего ориентированного на них бюджета, а для валют развивающихся рынков – 25%. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex