Валютные стратеги Societe Generale обновили еженедельные данные по валютному позиционированию своего фонда FX Quant Fund, управляемого с помощью автоматической торговой системы, базирующейся на основе оценки дифференциала доходности и моментума.

В настоящий момент самые крупные лонги нашего фонда зафиксированы в евро и высокодоходных азиатских валютах, таких как индийская и индонезийская рупии. Крупнейшие шорты – в низкодоходных азиатских валютах, таких как тайваньский и сингапурский доллары, а также корейская вона. Сильнейший бычий моментум отмечен в доллар/норвежской кроне, а сильнейший медвежий – в доллар/шведской кроне. Основной текущей стратегией нашего фонда является покупка азиатского «carry». Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex