Валютные стратеги Societe Generale обновили еженедельные данные по валютному позиционированию своего фонда FX Quant Fund, управляемого с помощью автоматической торговой системы, базирующейся на основе оценки дифференциала доходности и моментума.

В данный момент эта модель прогнозирует сохранение на рынке антирисковых настроений. В последние дни в нашем портфеле не происходило серьезных изменений, и нашими крупнейшими лонгами остаются доллар, иена и евро, а крупнейшими шортами – киви, аусси, тайский бат и индийская рупия. Наиболее перспективно выглядит продажа таких пар, как аусси/доллар и киви/доллар. В целом, мы продаем «carry» в G10, Европе и Латинской Америке и воздерживаемся от торговли азиатскими валютами. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex