Валютные стратеги Societe Generale обновили еженедельные данные по валютному позиционированию своего фонда FX Quant Fund, управляемого с помощью автоматической торговой системы.

Наша система осталась в длинной позиции по доллару и нарастила объем коротких позиций по луни и иене. Крупнейшими «лонгами» являются американская, британская и австралийская валюты, крупнейшими «шортами» - канадская, японская новозеландская и тайваньская. Покупка доллар/иены и доллар/луни выглядят наиболее перспективно с точки зрения моментума и дифференциала доходности.

Наш индикатор настроений остается в анти-рисковой зоне. Система с большой осторожностью относится к стратегии «carry trade». На настоящий момент в подобных сделках  с валютами G10 и азиатскими валютами задействовано 30% и 50% максимально допустимого объема средств соответственно. Никаких длинных позиций по высокодоходным валютам развивающихся стран открыто не было. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex