Валютные стратеги Societe Generale обновили еженедельные данные по валютному позиционированию своего фонда FX Quant Fund, управляемого с помощью автоматической торговой системы.

Никаких существенных изменений в позиционировании нашего квантового фонда по сравнению с предыдущей неделей не произошло. Самые крупные длинные позиции остались по доллару США и фунту стерлингов. Наиболее крупные короткие позиции: в канадском и новозеландском долларах. Лонг в паре доллар/канада и шорт в паре аусси/доллар выглядят наиболее перспективно с точки зрения моментума и дифференциала доходности.

Наш индикатор настроений близок к входу в зону, отражающую восстановление интереса инвесторов к рисковым активам. На долю сделок carry trade, включающих длинную экспозицию в корзине из валют Большой десятки и корзине азиатских валют мы используем лишь 25% средств, допустимых системой расчета риска. Совокупный риск нашей автоматической торговой системы был уменьшен и составляет менее 5% годовой волатильности.  Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex