Дельта премии пут-опционов на акции американских энергетических компаний и компаний из SP 500 достигла максимального за последние 30 месяцев значения на фоне роста опасений скатывания экономики США в очередную рецессию и сопутствующего снижения спроса на нефть. Так, подразумеваемая волатильность путов на энергетический ETF (NYSEArca: XLE) на 12.5% выше волатильности путов на SP 500 ETF (NYSEArca: SPY ), что в два раза превышает среднее значение за последние два с половиной года. По прогнозам аналитиков, темпы роста прибыли компаний энергетического сектора окажутся третьими с конца среди компаний 10 секторов, составляющих SP 500. «Подобное положение вещей наглядно демонстрирует  пессимизм инвесторов относительно будущих цен на нефть», - говорит Джек Альбин, исполнительный директор по инвестициям Harris Private Bank в Чикаго, управляющего активами в $55 миллиардов. – «Динамика акций энергетических компаний отражает высокую вероятность начала рецессии в США в самое ближайшее время». Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex