На иллюстрации представлена динамика курса рубля и сальдированная позиция спекулянтов на CME во фьючерсах на рубль к доллару.
Спекулянты в США с конца января ставили на падение рубля. Сальдированная позиция во фьючерсах на рубль впервые за 8 недель из короткой превратилась в длинную, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 16 марта. Длинная сальдированная позиция увеличилась на 347% за неделю или на 5582 контрактов до в общей сложности 3973 контрактов.
Курс рубля на валютном рынке за ту же отчетную неделю укрепился к доллару на 1,45%.
Онлайн-график валютного курса USDRUB
На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару фондов, использующих кредитное плечо.
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная короткая позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), уменьшилась на 34,5% (3 043) до минус 5 787 контракта на отчетной неделе. Позиция leveraged funds остается короткой вот уже 14 недель подряд. Именно так и было большую часть 2019 года, однако в 2020 году ситуация резко изменилась.
При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами увеличилась на 5,8% (1 031) до 18 920 контрактов. Это новый максимум с февраля 2020 года. Позиция этой категории участников рынка в октябре и ноябре 6 недель была короткой, но с тех пор вот уже 18 недель подряд остается длинной.
На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару управляющих активами.
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Рубль подорожал после неожиданного решения Банка России повысить ключевую ставку