_{На иллюстрации представлена динамика курса рубля и сальдированная позиция спекулянтов на CME во фьючерсах на рубль к доллару.}

Спекулятивные ставки на снижение курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) за неделю увеличились и достигли максимального значения с 3 квартала 2017 года. Сальдированная короткая позиция во фьючерсах на рубль увеличилась на 45,5% (1 541) до -4 925 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 29 сентября. Курс рубля за неделю до 29 сентября упал на 3,75%. Рубль стал в этом периоде самой слабой валютой Emerging Markets.

Онлайн-график валютного курса USDRUB

_{На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару фондов, использующих кредитное плечо.}

Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), выросла на 51% (2 267) до 6 743 контрактов на отчетной неделе. Это максимальный прирост в процентах за неделю показателя с начала марта.

При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами сократилась  на 98% (2 694) до 62 контракта. Это минимальное значение с апреля 2015 года. При этом недельное сокращение в процентах является максимальным за последние 6 лет.

_{На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару управляющих активами.}

По теме:

SEB: рубль ослабнет из-за лидерства Байдена перед выборами в США