Спекулятивные участники торгов фьючерсами на рубль на Чикагской товарной бирже (CME), которые используют заемные средства и торгуют с кредитным плечом, увеличили сальдированную короткую позицию в российской валюте до исторического рекорда. Показатель рассчитывается как сумма длинных и коротких позиций во фьючерсах на рубль.
За неделю до 25 июня сальдированная короткая позиция выросла на 3 526 до 14 813 контрактов, свидетельствует опубликованная в пятницу статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это абсолютный рекорд как минимум с февраля 2009 года, когда CFTC начала подсчет показателя.
В то же время сальдированная длинная позиция управляющих активами, которые относятся к группе институциональных клиентов, также достигла абсолютного рекорда. За неделю до 25 июня эта позиция увеличилась на 5 530 до 59 797 контрактов.
Курс доллара к рублю 25 июня как раз достиг своего минимума с августа 2018 года и опустился до 62.50. При поддержке спроса на рублевую ликвидность в рамках июньского налогового периода, спроса нерезидентов на ОФЗ, а также позитивных ожиданий в отношении встречи лидеров США и Китая на саммите Большой двадцатки, рубль технически стал выглядеть перекупленным в краткосрочной перспективе. Об этом свидетельствует 14-дневный осциллятор «Индекс относительной силы» (RSI), который для валютной пары доллар/рубль вошел в зону перепроданности.
По теме:
Goldman предостерег от увлечения покупками рубля и других валют ЕМ