BNP Paribas: обновление торговых сигналов квантовой модели STEER

07.11.2016 22:48

Валютные стратеги BNP Paribas опубликовали корректировку сигналов квантовой модели «STEER», довольно успешно зарекомендовавшая себя с точки зрения точности своих прогнозов. Напомним, что данный банк является пионером использования данного подхода к оценке «справедливости» текущих валютных курсов. Основу данной методики представляет взаимосвязь между процентными ставками, стоимостью акций и цен на сырьевые товары.

ProFinance.ru: квантовым называется инвестиционный фонд, торговая стратегия которого основана на количественном анализе. Фонд управляется сложной компьютерной формулой, которая и определяет, какие активы являются привлекательными для инвестиций. В классическом варианте квантового фонда окончательное решение о покупке или же продаже актива принимается исключительно на основании показателей расчетной модели. Однако есть квантовые фонды, в которых управляющий или группа управляющих на основе человеческого суждения может вносить корректировки в компьютерную модель.

Новые сигналы:

Short AUDUSD (продажа австралийского доллара против валюты США): цель 0.7508, стоп 0.7763

Short NZDUSD (продажа новозеландского доллара против валюты США): цель 0.7074, стоп 0.7396

Обновленные сигналы:

Short EURSEK (продажа евро против шведской кроны): новая цель 9.5533 (пред. 9.5751), стоп 10.0676

Long EURCHF (покупка евро против швейцарского франка): новая цель 1.0937 (пред. 1.0922), стоп 1.0753

Закрытые сигналы:

Short EURGBP (продажа евро против фунта стерлингов): цель 0.8870, стоп 0.9206 - закрыт с прибылью по 0.8870 (цель)

Short USDJPY (продажа доллара против иены): цель 103.62, стоп 105.54 - закрыт с прибылью по 103.62 (цель)

Long GBPUSD (покупка фунта стерлингов против доллара): цель 1.2713, стоп 1.2059 - закрыт с прибылью по 1.2425 (ниже цели)

Short USDCAD (продажа доллара США против канадского доллара): цель 1.3249, стоп 1.3446 - закрыт с убытком по 1.3446 (стоп)

В таблице ниже указаны: 1. валютная пара, 2. Рыночная цена (MKT Price), 3. изменение в % рыночной цены к пред. публикации квантовых данных (delta to MKT), 4. Спот цена на момент выдачи рекомендации (Spot Reference), 5. справедливая цена (Fair Value), 6. Отклонение от среднего в ед. станд. отклонения (Deviation), 7. Отклонение в % (Deviation %), 8. Торговый сигнал (Trading Signal).

Отклонение (Deviation) более чем на 1.5 является значимым сигналом на предстоящую неделю. Значение +1.5 и выше предполагает, что курс валютной пары должен упасть и наоборот — значение -1.5 и ниже свидетельствует о потенциале роста.  Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс