На этой неделе наша торговая система G10 FX Financial Scorecard рекомендует к покупке: иену, швейцарский франк и новозеландский доллар, а к продаже: доллар, евро и норвежскую крону (вес в общем портфеле указан в таблице ниже). Рекомендации прошлой недели привели к убытку в размере 0.1%. Продажа австралийского доллара и покупка иены обошлись слишком дорого для портфеля, но негативный результат от этих позиций был почти полностью нивелирован успешной продажей евро и покупкой новозеландца. Следующие сигналы модели будут опубликованы 8 февраля.

Прим. Profinance.ru: сигналы модели G10 FX Financial Scorecard формируются (на входе) с использованием 4 параметров:

1. Технический анализ (MACD2);
2. Процентные ставки (однолетние свопы);
3. Премия за риск (подразумеваемая волатильность);
4. Позиционирование участников рынка.

С начала применения модели (октябрь 2010 года) ее доходность составляет 9.5%. Тест на исторических данных для периода с января 2006 года по сентябрь 2010 года показал доходность 67%  Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex