Валютные стратеги BNP Paribas обновили свою еженедельную оценку ситуации на валютном рынке, в подготовке которой используется квантовая модель «STEER», довольно успешно зарекомендовавшая себя с точки зрения точности своих прогнозов. Напомним, что данный банк является пионером использования данного подхода к оценке «справедливости» текущих валютных курсов. Основу данной методики представляет взаимосвязь между процентными ставками, стоимостью акций и цен на сырьевые товары.

Прим. ProFinance.ru: квантовым называется инвестиционный фонд, торговая стратегия которого основана на количественном анализе. Фонд управляется сложной компьютерной формулой, которая и определяет, какие активы являются привлекательными для инвестиций. В классическом варианте квантового фонда окончательное решение о покупке или же продаже актива принимается исключительно на основании показателей расчетной модели. Однако есть квантовые фонды, в которых управляющий или группа управляющих на основе человеческого суждения может вносить корректировки в компьютерную модель.

Согласно показаниям STEER, валютные курсы AUDUSD и NZDUSD значительно переоценены. Для валютной пары аусси/доллар показатель z-score составляет 2.25 (0.6827 справедливая цена по STEER). Для валютной пары киви/доллар показатель z-score составляет 2.6 (0.6245 справедливая цена по STEER).

Прим. Profinance.ru: Z-показатель (z-sore) — показывает значение нормированного отклонения от среднего значения. Данный показатель позволяет определить насколько сильно измеренная величина отстоит от средней при условии нормального распределения.

BNP Paribas сохраняет уверенность в сигнале на продажу в паре AUDUSD, однако ставит под сомнение сигнал на продажу в паре NZDUSD. Дело в том, что показания STEER проходят проверку на достоверность посредством Regime Monitor. Показатель RM для NZDUSD вырос до 73 пунктов, что лишь немногим ниже порогового значения 80 пунктов, отделяющего достоверный сигнал от не достоверного. «Это говорит о снижении статистической достоверности и сигнализирует нестабильность модели STEER для новозеландского доллара. В настоящее время мы предпочитаем оставаться вне рынка в паре NZDUSD до тех пор, пока достоверность сигнала не возрастет», - предупреждают эксперты BNP Paribas.  Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex