На этой неделе наша торговая система G10 FX Financial Scorecard рекомендует к покупке: доллар США, японскую иену и новержскую крону, а к продаже: евро, швейцарский франк и фунт стерлингов (вес в общем портфеле указан в таблице ниже). Рекомендации прошлой недели привели к прибыли в размере 0.1%. Особенно хорошо себя проявили продажи евро и франка, а также покупка австралийского доллара. А вот покупка новозеландской валюты обошлась дорого для портфеля. Следующие сигналы модели будут опубликованы 23 ноября.
Прим. Profinance.ru: сигналы модели G10 FX Financial Scorecard формируются (на входе) с использованием 4 параметров:
1. Технический анализ (MACD2);
2. Процентные ставки (однолетние свопы);
3. Премия за риск (подразумеваемая волатильность);
4. Позиционирование участников рынка.
С начала применения модели (октябрь 2010 года) ее доходность составляет 10.8%. Тест на исторических данных для периода с января 2006 года по сентябрь 2010 года показал доходность 67% Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex