Валютные стратеги BNP Paribas обновили свою еженедельную оценку ситуации на валютном рынке, в подготовке которой используется квантовая модель «STEER», успешно зарекомендовавшая себя с точки зрения реализации своих прогнозов. Напомним, что данный банк является «пионером» использования данного подхода к оценке краткосрочной справедливой стоимости валютных курсов. Основу данной методики представляет взаимосвязь между процентными ставками, стоимостью акций и цен на сырьевые товары. Ниже приведена таблица с указанием валютной пары, ее текущего курса, «справедливой» цены, дельты между двумя предыдущими параметрами и сигналом на покупку/продажу.
Прим. Profinance.ru: квантовым называется такой инвестиционный фонд, в котором выбор активов основан на количественном анализе. Создатели квантового фонда в его основе имеют сложную компьютерную формулу, которая и устанавливает, какие активы являются привлекательными для инвестиций. В классическом варианте квантового фонда окончательное решение о покупке или же продаже актива принимается исключительно на основании показателей расчетной модели. Однако есть квантовые фонды, в которых управляющий или группа управляющих на основании человеческого суждения может вносить корректировки в компьютерную модель.
В целом сигнал к продаже в паре фунт/доллар на прошлой неделе можно назвать нейтральным. Просадка по сигналу могла бы быть приблизительно равной потенциальной прибыли. На этой неделе STEER рекомендует сохранять короткую позицию по фунту. Сигнал к покупке в паре аусси/доллар на прошлой неделе был откровенно неудачным и на этой неделе он отсутствует. А вот лонг в паре евро/франк является просто «гвоздем программы». Великолепные прибыли по итогам недели. На этой неделе в евро/франке отсутствует рекомендация, подразумевая, что по лонгу евро/франк должна быть проведена фиксация прибыли. Шорт по евро против норвежской кроны, который STEER рекомендовала на прошлой неделе, был убыточным. Модель сохраняет сигнал на продажу и на этой неделе. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex
Логотип является ссылкой на предыдущий комментарий этого банка
