Валютные стратеги BNP Paribas обновили свою еженедельную оценку ситуации на валютном рынке, в подготовке которой используется квантовая модель «STEER», успешно зарекомендовавшая себя с точки зрения реализации своих прогнозов. Напомним, что данный банк является «пионером» использования данного подхода к оценке краткосрочной справедливой стоимости валютных курсов. Основу данной методики представляет взаимосвязь между процентными ставками, стоимостью акций и цен на сырьевые товары. Ниже приведена таблица с указанием валютной пары, ее текущего курса, «справедливой» цены, дельты между двумя предыдущими параметрами и сигналом на покупку/продажу.
Прим. Profinance.ru: квантовым называется такой инвестиционный фонд, в котором выбор активов основан на количественном анализе. Создатели квантового фонда в его основе имеют сложную компьютерную формулу, которая и устанавливает, какие активы являются привлекательными для инвестиций. В классическом варианте квантового фонда окончательное решение о покупке или же продаже актива принимается исключительно на основании показателей расчетной модели. Однако есть квантовые фонды, в которых управляющий или группа управляющих на основании человеческого суждения может вносить корректировки в компьютерную модель.
Из 6 торговых рекомендаций, которые модель давала в начале прошлой недели, по результатам прошедших 5 торговых дней четыре можно вполне отнести к успешным: продажу фунта против доллара (особенно успешная), покупку евро против фунта и швейцарского франка, а также покупку новозеландского доллара против валюты США. Две рекомендации были однозначно убыточны: продажа валюты США против канадского доллара и продажва евро против норвежской кроны.
На этой неделе STEER продолжает рекомендовать короткую позицию в паре фунт/доллар, также, как и длинные позиции в парах евро/фунт, евро/франк и киви/доллар. К ним добавилась рекомендация лонга в австралийском долларе против американского конкурента. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex
Логотип является ссылкой на предыдущий комментарий этого банка
