Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 1.49% до 33 412 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу (2 августа) данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет отражает изменения за неделю до 30 июля. То есть, до появления новостей а санкциях, которые в пятницу привели к увеличению темпов ослабления рубля, после падения российской валюты в четверг на реакции на результат заседания ФРС.
По итогам прошедшей торговой недели рубль подешевел к доллару на 0.53%.
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная короткая позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds) увеличилась за неделю на 1871 до 20 193 контрактов. Это всего на 457 контрактов меньше, чем абсолютный рекорд показателя (с момента начала подсчетов в феврале 2009 года), установленный по итогам недели, завершившейся 9 июля.
Аналогичным образом длинная позиция по рублю управляющих фондами (которая традиционно противоположна позиции спекулянтов, использующих для торговли заемные средства) увеличилась на 1 960 до 68 433 контрактов. Это в свою очередь всего на 616 контрактов меньше рекордного максимума, установленного на той же июльской неделе.
По теме:
Nordea: рубль излишне эмоционально обесценился в ответ на новость о втором пакете санкций
