В результате вчерашнего краткосрочного взлета цен на золото выше сопротивления $1360 так называемые одномесячные «risk reversals» (дифференциал премии Call и Put с дельтой 25%) вырос с 0.2225% по состоянию на 21 марта почти до 2.90%, что является рекордным значением с 11 июля 2016 года. Резкий рост подразумеваемой волатильности кол-опционов отражает большой спрос на защиту от дальнейшего роста драгметалла со стороны медведей и увеличение ставок со стороны быков.

Отметим, что вчера Джеф Гандлэч, глава DoubleLine Capital (активы под управлением $100 млрд), сообщил, что в случае выхода золота вверх из четырехлетнего консолидационного диапазона цены могут вырасти на $1000.

По теме: CFTC: спекулянты активно продают золото

По теме: CFTC: спекулятивные ставки на снижение серебра поставили новый рекорд Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс