Вы молоды и амбициозны. Приходите в офис на Уолл-стрит первым и покидаете его последним. Работаете по выходным и в неурочные часы заваливаете мессенджеры коллег вдохновленными торговыми идеями. Знаете, в  чьем портрете вы только что узнали себя? Вы – потенциальный «аферист».

Добро пожаловать в дивный новый мир надзора за трейдерами, в котором 33-летний Эркин Адылов, бывший аналитик Goldman Sachs Group Inc.,  составляет базу данных банковских преступлений, основываясь на моделях поведения сотен нечистоплотных трейдеров, таких как Том Хейс из UBS Group и Жером Кервиль из Societe Generale. Адылов и команда его стартапа Behavox анализируют тысячи характеристик, от уровня напряженности голоса на аудиозаписях до частоты посещений столовой для сотрудников, и на основании полученных данных оценивают работников по степени вероятности, с которой те потенциально способны пойти на какие-либо нарушения, даже если в действительности они еще не совершали никаких противоправных деяний.    

Все это смахивает на научно-фантастический роман, однако между тем хедж-фонд Marshall Wace и брокер TP ICAP Plc уже применяют это программное обеспечение для мониторинга своих служащих, а несколько крупнейших инвестиционных банков и сырьевых дилеров по всему миру приступили к его тестированию. В длинном списке нарушений банками закона за последние 8 лет значились отмывание денег, манипулирование рынками и финансирование терроризма. Им пришлось заплатить за это штрафами на общую сумму свыше $200 млрд, и теперь банки надеются, что такие компании, как Behavox, помогут им не оказаться снова под прицелом регуляторов. «Если вы не знаете, что делают ваши сотрудники, значит вы уязвимы», - считает Адылов. «Похоже, некоторые банки просто не отдают себе отчет в степени своей уязвимости, и именно они являются следующими кандидатами на штрафы». 

Искусственный интеллект

Финансовые компании, ставшие сейчас объектом беспрецедентного внимания,  тратят пятую часть своей выручки на то, чтобы приводить свою деятельность в соответствие с нормативными требованиями, нанимают десятки тысяч экспертов – бывших трейдеров и бывших сотрудников спецслужб – для тщательной проверки переписки служащих. Движущим мотивом для них является не только угроза штрафов – согласно новым правилам, вступившим в силу с марта, руководители высшего звена в Британии могут быть привлечены к ответственности за действия своих подчиненных, вплоть до тюремного заключения.

Behavox использует искусственный интеллект для анализа всех аспектов рутинной деятельности своих сотрудников. Эти передовые технологии позволяют Behavox обрабатывать петабайты данных и выявлять любые отклонения от нормы,  требующие дальнейшего изучения. Это может быть любой безобидной мелочью, вроде телефонного разговора на повышенных тонах, подключения к рабочему компьютеру среди ночи или слишком частых походов в туалет. Система сравнивает такие поведенческие особенности с моделями поведения, присущими трейдерам, свернувшим на кривую дорожку, выискивая совпадения.

Другие компании также используют аналогичные технологии мониторинга, однако Behavox продвинулась на шаг вперед, создав централизованное хранилище данных о различных моделях поведения, доступное всем клиентам. Теперь задачей Адылова является убедить фирмы делиться с ним деликатными и потенциально компрометирующими подробностями из внутренней жизни компании. Если ему удастся создать достаточно широкую сеть – на данный момент свое согласие дали лишь три компании – это может перевернуть всю банковскую систему внутреннего контроля.

Эффекты Трампа

Отмечаются признаки того, что крупные кредитные учреждения смягчают свою позицию. Так, в прошлом году Barclays Plc, HSBC Holdings Plc и ряд других крупных европейских банков учредили Альянс обеспечения кибербезопасности для коллективного сбора информации о хакерских атаках. Впрочем, для еще неопробованного на деле стартапа может оказаться непростой задачей убедить такого зубра, как Goldman Sachs, довериться ему в столь ответственном вопросе, как соблюдение нормативных и законодательных требований. И это не единственное препятствие, с которым сталкивается Адылов. Закручивание гаек в сфере регуляторных требований, так изменившее финансовые рынки после кризиса, может ослабнуть с приходом в Белый дом Трампа. Одиозный миллиардер уже пообещал отменить закон Додда-Франка. В случае смягчения надзора за банками, их расходы на обеспечение соответствия  своей деятельности нормам и законам могут сократиться.

«Шесть лет регулирования не перечеркнуть одним махом, однако позиция властей США резко изменилась», - отмечает Джон Харви, директор консалтинговой фирмы  Protiviti Inc. «Спектр возможностей регуляторов может измениться, причем не только в США. В условиях Брекзита британские власти также могут в конце концов ослабить регуляторное давление, чтобы повысить конкурентоспособность Лондона на мировой арене».  Адылов основал Behavox в июне 2014 года прямо в своей квартире в Лондоне, преследуя четкую цель: объединить искусственный интеллект и открытое сотрудничество, поставив их на службу банкам для соблюдения нормативных требований. Команду сотрудников он набирал через Skype, тщательно подыскивая единомышленников. Так, технический директор и соучредитель компании Роман Зелов приехал к Адылову из Петербурга и 5 недель жил в его тесной квартирке, на софе.

Аномальное поведение

Разработанное программное обеспечение анализирует поведение сотрудников, основываясь на базе данных, собранной в результате долгих наблюдений за индивидами и сопоставимыми с ними однородными группами, и выявляет аномальное поведение, оценивая его по шкале риска в зависимости от прежней послужной характеристики данного индивида. Кроме того, система выстраивает отношения между служащими и указывает на потенциальные проблемы. Алгоритмы, разработанные в Behavox, созданы на основе находящейся в открытом доступе информации за последние 16 лет о случаях судебных разбирательств против отдельных трейдеров и банков по всему миру. Клиенты фирмы используют эти сценарии для того, чтобы анализировать поведение сотрудников внутри собственных компаний. Behavox просит клиентов предоставлять на условиях анонимности подробности всех обнаруженных ими противоправных действий и нарушений. «Чем больше компаний будут принимать участие в этой инициативе, тем быстрее наше сообщество сможет адаптироваться к переменам на рынке», - уверены в руководстве Marshall Wace.

Подготовлено Forexpf.ru по материалам агентства Bloomberg Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс