Эксперты Deutsche Bank провели анализ сезонности внутридневной торговли на валютном рынке, выявили интересную закономерность для пары евро/доллар и спешат поделиться выводами со своими клиентами.

«Мы находим статистически значимые закономерности во внутридневной торговле. К примеру, если бы трейдер продал евро/доллар на самом открытии торгов в Лондоне, а затем выкупил евро обратно в середине этой лондонской торговой сессии, то с 2009 года он бы получил среднегодовой доход более 3%. Это с учетом затрат по транзакции», - пишут эксперты Deutsche в своем докладе.

Временной отрезок между началом торгов в Лондоне и Нью-Йорке представляет собой наиболее высокую информационную ценность с точки зрения прогнозирования движения на спот рынке. Динамика в эти часы сильно коррелирует с общей тенденцией торгового дня. В отличие от этого, торговля во второй половине азиатской сессии и уже на торгах в Нью-Йорке менее прогнозируема.

Среди всех валютных пар стран Большой десятки стратегам Deutsche Bank удалось выявить наиболее высокие закономерности в евро/долларе и фунт/долларе. Эти пары чаще значительно падают в утренние часы лондонской сессии, а затем укрепляются во второй половине торгов в Нью-Йорке. Внутренние валюты, как правило, оказываются под давлением в свои законные сессии, но затем чаще укрепляются на чужих торговых сессиях. Исключением из этого правила является японская иена, которая чаще укрепляется во время активной торговли в Токио. Deutsche связывает такое поведение иены с доминирующей ролью операций хеджирования японскими инвесторами. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex