Вчера мы уже писали о том, что резкий взлет котировок Brent и WTI с минимумов января-февраля этого года был обусловлен вынужденной ликвидацией накопленной короткой позиции, объем который, в частности, по Brent находился к тому моменту на историческом максимуме. Также важно и то, что в те зимние месяцы прибыльные «шорты» по нефти обоих сортов оказались сосредоточенными в ближайших контрактах, а убыточные «лонги» - в дальних, что внесло немалую лепту в провоцирование «сквиза». Сегодня журналисты Bloomberg развили эту тему, сообщив, что с 11 февраля объем «длинного» открытого интереса почти не изменился (прим. ProFinance.ru: несмотря на мощнейший рост котировок), в то время как сокращение «короткого» интереса за последние семь недель оказалось рекордным за всю историю ведения статистки CFTC. В статье также отмечается, что за последние 10 лет схожие эпизоды семинедельной ликвидации коротких позиции отмечались в сентябре 2009 и декабре 2012 годов. В обоих случаях имел место рост котировок, однако масштабы ликвидации «шортов» несопоставимы с нынешними. «Медведей вынудили закрыть короткие позиции, однако быки так и не появились», - говорит Джон Килдуфф из Again Capital. – «Это ставит устойчивость роста цен на черное золото под большой вопрос. Когда участники нефтяного рынка занимают такую одностороннюю позицию, высок риск брутального разворота». Следует отметить и тот факт, что, несмотря на рост цен, совокупный объем длинной позиции в нефтяных ETF сократился. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex