В прошлую пятницу CFTC опубликовала последние данные (прим. ProFinance.ru: покрывают неделю до 15 марта) по спекулятивному позиционированию, и вот что об этом думают эксперты Nomura и Deutsche Bank:

-По данным CFTC, за неделю до 15 марта спекулянты продолжили сокращать чистый лонг по доллару, объем которого теперь составляет $9.5 млрд (-$1.7 млрд). По нашим данным, после решения FOMC, которое уже не выходит в последний отчетный период CFTC, этот тренд продолжился, и спекулянты закрыли чистых лонгов по американской валюте еще на $3.9 млрд. Таким образом, объем чистой длинной позиции по доллару теперь составляет не $9.5 млрд, а $5.6 млрд, что является минимальным значением с июля 2014 года, когда Индекс доллара сформировал локальный минимум;
- наблюдалась масштабная ликвидация лонгов по иене (-$2.1 млрд до $5.0 млрд, что составляет 70% от максимального размера чистого лонга, зафиксированного в текущем году);
- чистый шорт по евро вырос на $0.9 млрд до $10.8 млрд по состоянию на вторник. Однако, по нашим данным, с тех пор спекулянты ликвидировали шортов на $2.4 млрд, и теперь его чистый объем составляет $8.4 млрд;
- за неделю до вторника чистый шорт по фунту сократился на $2.1 млрд, а затем его объем уменьшился еще на $0.9 млрд;
- спекулянты активно продавали аусси, благодаря чему чистый объем лонга по нему сократился на $1.2 млрд до $1.0. млрд.

Отметим, что за неделю до 15 марта объем чистого спекулятивного шорта по фунту, измеряемого во фьючерсных контрактах, сократился на максимальную с апреля 2009 года величину. Спекулянты, сократили объем чистого шорта в луни, объемы чистых лонгов в иене и аусси и немного увеличили объем чистого шорта по евро. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex