На этой неделе наша торговая система G10 FX Financial Scorecard рекомендует к покупке: шведскую крону, евро и фунт стерлингов, а к продаже: доллар США, австралийский и новозеландский доллар (вес в общем портфеле указан в таблице ниже). Рекомендации прошлой недели привели к убытку в размере 1.5%. Покупка канадского доллара обошлась для портфеля наиболее дорого, а вот продажа новозеландской валюты оказалась единственной позицией, которая принесла прибыль. Следующие сигналы модели будут опубликованы 25 января.

Прим. Profinance.ru: сигналы модели G10 FX Financial Scorecard формируются (на входе) с использованием 4 параметров:

1. Технический анализ (MACD2);
2. Процентные ставки (однолетние свопы);
3. Премия за риск (подразумеваемая волатильность);
4. Позиционирование участников рынка.

С начала применения модели (октябрь 2010 года) ее доходность составляет 10.4%. Тест на исторических данных для периода с января 2006 года по сентябрь 2010 года показал доходность 67%.  Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex