Валютные стратеги BNP Paribas обновили свою еженедельную оценку ситуации на валютном рынке, в подготовке которой используется квантовая модель «STEER», довольно успешно зарекомендовавшая себя с точки зрения точности своих прогнозов. Напомним, что данный банк является пионером использования данного подхода к оценке «справедливости» текущих валютных курсов. Основу данной методики представляет взаимосвязь между процентными ставками, стоимостью акций и цен на сырьевые товары. Ниже приведена таблица с указанием валютной пары, ее текущего курса (Spot), «справедливой» цены (STEER), и дельты между двумя предыдущими параметрами (z-score).

Прим. ProFinance.ru: квантовым называется инвестиционный фонд, торговая стратегия которого основана на количественном анализе. Фонд управляется сложной компьютерной формулой, которая и определяет, какие активы являются привлекательными для инвестиций. В классическом варианте квантового фонда окончательное решение о покупке или же продаже актива принимается исключительно на основании показателей расчетной модели. Однако есть квантовые фонды, в которых управляющий или группа управляющих на основе человеческого суждения может вносить корректировки в компьютерную модель. На представленном ниже рисунке слева направо перечислены валютные пары, начиная с самой перепроданной (доллар/колумбийский песо), до самой перекупленной (доллар/южноафриканский рэнд). Среди валют G10 наиболее привлекательной, по мнению валютных стратегов BNP Paribas, является продажа киви/доллара с целью $0.6176, так как эта пара исторически является наиболее чувствительной к изменению краткосрочной доходности американских активов. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex