Валютные стратеги Societe Generale обновили еженедельные данные по валютному позиционированию своего фонда FX Quant Fund, управляемого с помощью автоматической торговой системы, базирующейся на основе оценки дифференциала доходности и моментума.

В рамках данной стратегии мы несколько увеличили объем длинной позиции по доллару. Крупнейшие покупки открыты в долларе и аусси. Крупнейшие продажи – в евро, иене и шведской кроне. Наиболее отчетливые сигналы, сгенерированные системой: продажа евро/доллара, а также покупка доллар/шведской кроны и  других долларовых кроссов. В настоящий момент в стратегиях покупки «carry» мы задействовали: весь максимально допустимый бюджет для валют G10, 25% максимально допустимого бюджета для валют развивающихся стран, а все позиции «carry» по азиатским валютам закрыты. Доходность системы за предыдущую неделю составила 0.7%, с начала месяца +1.3%. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex