Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
hikot (17:55), marker (17:51), я сто раз говорил - нам не дано рассчитать вероятности событий будущего. в отличии от последствий,которые мы может рассчитать. от этого и исхожу. отсюда - ищу дешевую тету, дешевые опционы для того,что бы была - высокая потенциальная отдача и ограниченный, дешевый риск , отсюда - выпуклая (неуязвима, стойкая к урону) в отношении рисков функция (функция=производная от переменной, функция=деньги, переменная= кол-во сделок=время) если среднее значение функции меньше среднего значения переменной , то функция выпуклая (а наоборот= уязвимая-=вогнутая), выпуклая функция любит переменчивость,волатильнгость, за счет чего несет высокую потенциальную отдачу, при ограниченном риске, больще времени= больше потенцинльная отдача . функция вогнутая ( хрупкая) среднее значение функции больше.чем среднее значение переменной - не любит переменчивость, ограниченные потери, потенциально неограниченные убытки. не любит время.
Группа: Members
Сообщений: 28,648
Регистрация: 23-November 07
Пользователь №: 12,864
муж голиковой 269млн задекларировал доход за прошлый год :) нормально жить можно. прекрасная страна. так же в декларации участки дома квартиры это как бы понятно. но еще газопровод :)) интересно че за газопровод
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
распределение денег по портфелю - большая часть в грандах = гос.облигации, эппл, фейсбук. майкрософт etc. меньшая часть - во всякой высоко волатильной пене. чем на больше кол-во обьектов распределения в портфеле -тем лучше.
Группа: Members
Сообщений: 173,567
Регистрация: 30-June 04
Пользователь №: 140
marker (18:49), ю невер лёрн,маркер)ты пойми...я ж тебе не говорю,что этих уровней нет в твоей системе координат,твоей реальности...)-в реальности крашеного идёт слив СиПи,в вашей с Олегом реальности тренд по евродоллару вверх итд... Я говорю,что в моей системе координат-не полосочной-с Одессы...они есть, маркер)
Группа: Members
Сообщений: 173,567
Регистрация: 30-June 04
Пользователь №: 140
marker (19:25), вотвот.в твоей системе координат,маркер)но в моей он был вниз,маркер,я тебе именно об этом и говорю)но реальность то одна,ведь правда?)
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
marker (19:09), вероятностИ распределения в будушем (событий, трендов и т.д). их всегда несколько - тренд вниз или вверх, резкий рост,или обвал, события -ковид кризис, или неограниченное КУЕ. рост ставок.или падение ставок, рост безработицы,инфляции. или падение, и т.д, и т.д.) все это ты рассчитать не можешь (какова вероятность того или иного события в будущем) тут же ты всегда имеешь неограниченный шанс прибыли. при минимально ограниченном убытке + большое кол-во времени ожидания события (купил опционы на полгода, 9 мес, и т.д.)практически всегда забираешь какое то большое движение - рост-падение - по итогам прошедшего периода времени -года-полугода.-квартала( в зависимости от сроков опц.) теоретически,что тебе грозит убытком(небольшим, ограниченным) это флэт полугодовой в пределах рассчитанной минимальной реализованной исторической волатильности (пример приводил -флэт,коридо ), что практически, на сегодняшнем рынке очень,очень маловеротятно. в течении полугода. если попадешь,получишь по опциону потерю какой то части премии. этих рисков. ты себе можешь позволить очень много в количественном выражении таких сделок. с минимальным убытком, представить,что ты лва -три раза поймаешь полугодовой флэт в эппле например в размере 10% трудно)(не говря уж о всяких теслах,байду. пелетонах аркк и тп. высоколетучей пене) и то, это принесет тебе потерю малой,очень малой части депозита ( часть премии сгорит со временем.но если не тупить и распознать флэт. то можно закрыться по остаточной стоимости опциона,половинке допустим, во флэте, не дожидаясь конца) на моей практике это было один раз(3 мес.флэт). в трежерис. И всегда у тебя при этом потенциальная большая отдача -чем больше времени ты купил- тем она больше,а риск ограничен дешевой премией .
Группа: Members
Сообщений: 85,590
Регистрация: 29-July 05
Из: У
Пользователь №: 3,338
Forex Guru (19:40), в общих чертах я еще в тот раз понял, но для закрепления этого, надо свои деньги поставить и тогда будет ясно, потеря или приобретение денег - это всегда нагляднее) Но у тебя портфель, тщательно продуманный) А не просто один опц)
Группа: Members
Сообщений: 173,567
Регистрация: 30-June 04
Пользователь №: 140
19:45 marker: Cfnc (19:39), "но реальность то одна,ведь правда?"- вопрос философский) 19:18 marker: Cfnc (19:10), реальность она одна ... Ну вот как с тобой вести диспут,маркер,если ты через полчаса уже не помнишь,что говорил)
Группа: Members
Сообщений: 85,590
Регистрация: 29-July 05
Из: У
Пользователь №: 3,338
Cfnc (19:55), реальность, в виде котировок,она одна)) А в общем понимании, одна ли, повторюсь - вопрос философский) Дядя,если вы не улавливаете разницу, и пытаетесь меня подловить на такой куйне, я уже не знаю что Вам сказать))