Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
сша разместит рекордные с 2010 г 99$ млрд нот на предстоящей неделе,еще флоатеры на 16$ млрд, и что-то там 150$ млрд в векселях,посмотрим за размещениями, есть теория, что беспрерывный рост доходности и доллара был связан с давлением китая , если это так - то на этой неделе доходность будет снижаться на аукционах, доходность пойдет на коррект и доллар откатит. по 10 леткам огромный мега короткий рынок стоит. шорт сквиз назрел. hedge funds and other speculators are banking on that: Net short positions in 10y futures remain near a record
Группа: Members
Сообщений: 5,702
Регистрация: 28-July 13
Из: N
Пользователь №: 34,596
почти дежавю, по нескольким входил парами ордеров, одни из-них с фикс профитом, вторые без профита, маненько поддали в копилку, свободные от профита ордера живут-поживают...
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
экспирировался пут (право продать) по доллар иене 110.90 , на 109.67 днем открыл на споте лонг обьемом на оба пута по доллар иене, чтобы зафиксить экпирируемый сегодня шорт с опциона 110.90 , при открытии с опциона шорта 110.90 он закрылся равной частью встречного лонга 109.67 дневного. держу пут 111.10 экспирация 30 мая - остаток лонга 109.67 выступает пока фиксингом для него, в случае ухода курса к 109.67 закрою лонг на споте, чтоб в опционе дальше шла прибыль. не пойдет вниз - значит опцион 111.10 фиксанется на 109.67 при экспирации опциона и открытии шорта 111.10, 30 мая еще держу лонги по 10 леткам сша.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
да ладно ты) там и так ,в общей срань господня , делать нечего, хоть тут отдушина человеку, про торговлю пишет же) все норм. ща обновление позиций выкачу тож.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Закрыл покупку фьючерса 10 леток US трежерис. открыл шорт по 2х летним трежерис. торговая идея - трежерис сильно отскочили за эти дни (ожидаемый шорт сквиз состоялся,см.посты неделю назад примерно) тренд по ним пока - на падение , уперлись в сильную тренд лайн 55 ма, впереди июнь, повышение ставки, доходность по коротким бондам должна вырасти больше -фьючерсы на 2х летки снизиться. ( ниже график 10леток трежерис, 2х летки рисунок практически идентичный) Купил опционы на снижение франка против доллара и евро. истечением 13 июня. (см. монитор поз) Торговая идея - 10 июня референдум в Швейцарии по изменению банковского регулирования,(риск для франка) + отскок в доходности по американским бондам в предверии июньского повышения (швейцарец реагирует хорошо на это,как и иена). ожидаемый набор позиций игроками на 10 июня,референдум в Швейцарии
Продал евро бонды(10 ллетки Германии) , торг.идея - спекулятивный откат, после сильного роста несколько дней, сильный уровень, если снизятся трежерис,утянут и бундесы за собой (плюсом к предыдущей идее,отскок евро в т.ч против франка, за счет снижение бундесов = роста доходности,+ набор позиций игроками на 10 июня,референдум в Швейцарии)
Купил пут опцион( право продать) 1.2985, истечением 5 июня ,доллар канада. Торговая идея - отскок от уровня, верхи диапазона,(ожидаемый отскок евро поможет и канадцу против бакса). отскок нефти после сегодняшнего снижения + премия за Иран и Венесуэлу пока будет играть в цене на нефть, полагаю снова повысится на след неделе.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Отскок на новости о не включении в итальянское правительство министра финансов евро скептика и неудаче сформировать правительство евро скептиков длился не долго - до открытия европейских рынков. с открытием европы отскок в итальянских облигациях и евро начал быстро продаваться. Закрыл на отскоке следующие позиции - шорт 10 леток Германии(+0.47%) ,опцион колл(право купить) евро франк (+30п) , шорт 2х летних us трежерис (около ноля), и пут опцион доллар канада (около ноля) Держу пут (право продать) доллар иена 111.30 экспира 30мая. На рынки вернулось нежелание рисковать и старая болячка - распродажа облигаций PIGS, Италии в первую очередь, следом Испания готовится, в перспективе Португалии и Греции. Открыл шорт по 10 леткам Италии и купил фьюч на 30 летки США, как защитный актив, так же там,в ультра длинных облигация США ,увеличился исторический мега шорт.,большой потенциал для роста в свете развивающегося кризиса в евро облигациях(за исключением защитных немецких), и угрозе развития кризиса в развивающихся экономиках (тревожные звоночки Турция, Аргентина), ввиду роста ставок в США, роста стоимости долларового кредита. В перспективе, если в июне ставки в США снова повысят, это опять ударит по развивающимся рынкам. Так же в перспективе Итальянские перевыборы, возможно в октябре, и перспектива досрочных испанских выборов. Длительная перспектива ухода от рисков маячит на рынках. На мой взгляд отскоки и позитив будут продавать.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
ультра длинные облигации сша пошли сильней всех, как и ожидал, итальянские облигации немного отскочили, были минус 2%, возможно ецб вышел прикупил, защита растет (немецкие,сша).
картинка кликабельна
это еще учитывая,что сегодня лондон и сша отдыхают.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
У кого есть такая возможность, лучшая торговая идея - влазить в самые длинные юс трежерис и сидеть спокойно до осени, доливаясь на откатах.(магарыч потом пришлете)). После июньского повышения фрс (если оно состоится, и к тому времени рынки не захватит кризис) будет пауза, июньское повышение уже в цене, в ультра длинных трежерях исторический мега шорт,наподобие,как в VIX был перед обвалом на фонде США в феврале, доходность - выше всех развитых стран, большой потенциал роста , плюс по некоторым бумагам еще можно купон получать 2 раза в год.
Во втором полугодии наверняка будет спад по экономике США, плюс выборы в конгресс осенью, фактор риска.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Под закрытие европейских рынков,после отскока в середине дня, 10 летки Италии снова упали в минус 5%. Защитные бонды - 10летки Германии, 10 летки США, ультра длинные облигации США - выросли. График - часовик 10летних гос.облигаций Италии.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
хехе, ЕЦБ возможно долго еще не придет на помощь Италии) интересно.( яндекс пеереводчик, возмоно криво что то, но понятно,чтоб не постить на английском портянку): Европейский Центральный банк имеет десятилетний опыт борьбы с кризисами, чтобы использовать его для противостояния рыночным потрясениям в Италии, третьей по величине экономике еврозоны.
Институт, который когда-то не смог остановить рост доходности облигаций с помощью покупок суверенного долга из затронутых стран, превратился в более уверенного в себе субъекта с набором инструментов, который включает в себя значимую, еще не протестированную, поддержку для защиты единой валюты.
Недостатком является то, что популистскому итальянскому правительству, возможно, придется пойти на нежелательные уступки, чтобы получить доступ к этой помощи.
Прямые Денежные Операции
В соответствии с OMT, ЕЦБ будет делать крупномасштабные покупки итальянского долга, снижая доходность и обеспечивая правительство может финансировать себя. Это мощный инструмент , который никогда не использовался. Само его создание закончило кризис 2012.
Есть подвох: страна должна подать заявку на него, а также должна пойти в Европейский механизм стабильности-фонд помощи еврозоне. И спасение ESM приходит с условиями, требующими экономических реформ, что-то вряд ли понравится итальянским популистам, которые выиграли выборы, выступив против жесткой экономии и пообещав более высокие расходы.
"OMT доступен только для стран, имеющих программу ESM. Если Италия обратится к ЕСМ, попросит о помощи и выполнит условия для проведения разумной политики, тогда в помощи для начала не будет необходимости.” -- Хольгер Шмидинг, главный экономист Беренберг
Одно из преимуществ Италии, по иронии судьбы, заключается в том, что у нее так много долгов-130 процентов валового внутреннего продукта-что ЕЦБ сразу столкнется с самоналоженными ограничениями. Чтобы избежать обвинений в денежном финансировании, он устанавливает ограничение в 33 процента на долю долга любой страны, которую он может купить.
"ЕЦБ по-прежнему имеет достаточно места для покупки итальянских облигаций-они владеют менее чем 25 процентами итальянского долга, что ставит их комфортно ниже лимита эмитента, поэтому у них есть возможность купить еще 150 миллиардов евро долга.” -- Фредерик Ducrozet, Банк старший экономист Пикте
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
после отскока итальянские 10 летние бонды снова начали снижаться, а следом и евро доллар - график итальянских бондов, индикатор и драйвер для евро на ближайшее время. )
экспирировался пут опцион доллар иена 111.10. закрыл шорт по текущей цене . освбодившуюся маржу переложил в ультра длинные облигации сша. сентябрьский фьючерс.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
отскок в итальянских облигациях -отскок по евро, и на фондовых, пока в пределах здоровой коррекции, плюс ецб продолжает покупки еженедельные,как раз вчера ,сегодня я думаю , фундамент по итальянским бондам не изменился, евро полагаю в районе 1720-40 или 1770-80 остановится.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Первоначальный всплеск роста доходности в немецких облигациях, на возвращении темы сворачивания куе ецб,ударил и по итальянским бумагам, тут может быть риск возобновления обвала (доходность сильно растет снова по италии), если в сентябре кончится куе, не кому будет покупать итальянские щит облигации, а там вице премьерами стали руководители партий националистов и евро скептиков, обещающих увеличение гос.расходов и снижение налогов, что приведет к дальнейшему росту дефицита бюджета и гос.долга италии,которые и так на плохих уровнях, что неизменно вызовет давление на итальянские гос. облигации(падение качества гос.долга), и нарушение бюджетного правила еврозоны... может получиться засада в таком варианте. А если ецб не будет выкупать италию, то есть риск заражения и испанских, греческих ,португальских бумаг (падение и рост доходности) , такой вот риск,нужно внимательно следить евро быкам. Пока до 14июня, до ецб, рынок будет пытаться покупать евро... но, все внимание на итальянских облигации, если там возобновится обвал - евро может резко капитулировать.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
Обновление по позициям: в ввиду жестокого кидалова со стороны Драги), пришлось покупать пут опцион (право продать) ,с истечением завтра, по евро доллару 1750 , т.к. завтра истекает колл опцион(право купить) 1760 который сгорит, и рынок развернулся вниз. Остальные позиции те же, доллар иену пока не хеджирую ,время еще есть .
Группа: Members
Сообщений: 30
Регистрация: 23-November 17
Пользователь №: 40,736
Скажите, есть ли шанс у евро на реабилитацию, т.е стоит ли покупать? не поделитесь уровнями поддержки. у меня только одна динамическая по лоям на дневке. Или будем валить на юг дальше?
И ещё, что скажите по поводу ? вроде как вырисовываем треугольник и сейчас находимся на тесте, стоит ли ожидать лонги? - скрин
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
Доллар рубль не слежу и не торгую, ничего не скажу. Евро на мой взгляд сильно ниже 15 фигуры не пойдет, и лето проведет в диапазоне 3-4 фигуры (если чего нибудь не случится непредвиденного, например с Италией политического обострения, или другого кризиса в мире, а они могут быть), к осени начнет снова расти. Где покупать -каждый сам решает . поддержка около 15 фигуры, в случае прорыва ниже- 1420 и 1330 примерно поддержки. поддержка.
Единственное по рублю могу сказать - по фундаменту там ничего хорошего ждать не приходится. Фундамент гнилой сильно.
Группа: Members
Сообщений: 829
Регистрация: 14-June 16
Пользователь №: 39,161
по евро ма 100 на виклях очень мне нравится. поставил отложку 1424. за полтора гожа если посмотреть историю, каждая касающаяся недельная свеча делала отскок от нее. как билет на поезд (разворот с обновлениями годовых хаев) очень меня привлекает. Есть высокая статистическая вероятность отскока и возможности защитить в б\у вход. а дальше как бог даст
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
Снова обвал на рынке итальянского долга, евро скептики никуда не делись, их партии контролируют власть. "Italy's 2y risk spread jumps to 143bps as Euroskeptic, German critic Economics Professor and League Senator Alberto Bagnai named Italy Senate Finance Committee Head."
Bloomberg: премия по бондам ЕМ достигла максимума за 2 года (спрэд ЕМ к Treasuries, сейчас 413 б.п.) на фоне ухудшения ситуации с ликвидностью, роста краткосрочных долларовых ставок. Заражение развивающихся рынков продолжается - филиппинский рынок ушел на медвежью территорию минус 22% с января 18
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
Президент Трамп на съезде Республиканской партии штата Невада в субботу вечером говоря о торговых войнах сказал : " я могу сказать вам, что в торговле вы увидите, что в ближайшие месяцы будут вещи, которые действительно потрясут вас"
видео оригинальный текст полностью: ""And we have so many things that we've done and so many things that we're going to do...nobody had any idea that we'd be able to do so much, so soon. A lot of them have had great starts, and I can tell you that on trade, you're going to see things coming over the coming months that will really shock you. Because for so many years we felt so badly, our jobs have been taken, our companies have been taken like we are a bunch of babies...Let's take the company, let's close the company and fire everybody, let's sell those cars back to America - we won't pay tax. Those days are gone."
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Пока аналитики говорят ,что "не стоит опасаться", взглянем на графики экономических индикаторов. Индексы развивающихся рынков (светлая картинка) Индексы экономики Китая + индекс экономического сюрприза США и спекулятивные позиции по 10Y US трежерис (темная картинка) , для лучшего рассмотрения картинки кликабельны и увеличиваются.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Рост трежерис сигналит о грядущих проблемах в экономике США , спред 2-10 леток продолжил падать. Что интересно, ни 10 летки ни 30 летки сегодня,в момент резкого роста фондовых индексов в начале сессии, никак на это не реагировали снижением, и продолжали расти.Спред 2-10 летних тежерис продолжил падать и достиг 31-пункта, инверсия на горизонте. Ультра длинные гос.бонды США (сентябрьский фьючерс), дейли.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
ну раз пошел вал рекомендаций от банков продавать иену , значит время покупать) 112.5-113.2 хороший диапазон для долгосрочных выходов с целями на 108й или даже 105й фигуре осенью.
интересен также франк против евро и доллара на текущих, 1.030-40, и 1.1670-1.17, евро внизу диапазона на дневном интересна 15-16 с расчетом на осень и возврат к 1.2080-90. или даже к 1.23 в конце года.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Рынок жилья в США снижается , продажи идут вниз, цены, по сравнению с лопнувшим пузырем сабпрайма в 2007 году, выросли на 48% от уровня пика 07г. Растущие ставки по ипотеки вслед за ставкой ФРС, выросшие почти на 50% цены от пика пузыря 07г, все это будет подавлять рынок жилья. Число закладок новых домов в США в июне резко снизилось после существенного роста в мае, что было обусловлено падением объемов строительства домов на одну семью и многоквартирных домов. Об этом в среду сообщили в Министерстве торговли США.
Согласно представленным данным, число закладов новых домов в июне снизилось на 12,3% и с коррекцией на сезонные колебания составило 1,173 млн домов в год, что стало самым резким месячным падением с ноября 2016 года, которому предшествовал рост числа закладок на 4,8% в мае.
Число разрешений на строительство тоже снизилось, на 2,2% по сравнению с маем, до 1,273 млн в год.
Экономисты, опрошенные WSJ, прогнозировали снижение числа закладок на 2,2% и рост числа разрешений на 2,2%.
Падение числа закладок было обусловлено сокращением строительной активности во всех регионах США и почти во всех сегментах жилищного строительства.
Forex Guru онлайн 
19.05.18 07:03
