Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
как только начинается отскок на фондовых фьючерсах -начинают падать облигации= расти доходность. как только начинает расти доходность - падают фондовые . круг замкнулся)
после пересечения доходности отметки 2.65% , по 10 трежерис, рынки начали снижаться, порог боли для рынков, о котором писали многие корифеи уолл стрита, начиная с осени прошлого года, так и вышло.
Понимаете, да? на сколько будет увеличиваться давление в продажах облигаций и соответственно расти доходность? так же стоит отметить ,что все эти наращивания дефицита бюджета, госдолга, расходов Трампом, будут так же давить на доходность по облигациям , а в сентябре, ЕЦБ планирует сокращать свое куе, что тоже давит, и будет давить на цену облигаций, и рост доходности. И к тому же ФРС планирует 3! повышения в этом году (что на мой взгляд вряд ли случится.)
Я полагаю тут к концу первого квартала станет понятно -либо рост доходностей и дальше будут подавлять фондовый, либо фондовый за шантажирует падениями ФРС (как это всегда бывало), и они скорректируют программу слива щит баланса, и кол-во повышения ставок.
Следите за высказываниями фрс-ников , будет лавирование формулировками типа -" в зависимости от ситуации на рынках, ввиду нестабильности на рынках , фрс может пересмотреть темпы сокращения баланса и ужесточения кредитно денежной политики" - как только такие высказывания последуют - облигации подскочат = доходность упадет=рынки вырастут.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
ну там собственно все индикаторы вверху обозначены, если не понятно, то и не стоит расшифровывать,просто это нужно по каждому символу целую лекцию писать. без обид.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
доллар смотрит на рост на фигуру -полторы.против евро и иены. на 2205-2160 и 108.10-20 захеджирую лонги по евро и иене покупкой опционов на бай доллар по этим парам,с короткими срокам и небольшой премией.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
Не зря опционы на бай доллар взял, для хеджа лонгов по иене и евро, правда думаю против иены доллар далеко не уйдет, март на носу,репатриация, и японские экспортеры на своей сессии активно хеджируются, все последние сессии выкупают на японии иену,не смотря на рост доу по проценту и выше в последние дни.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
опцион 107 бай доллар закрыл с небольшим плюсом, по евро 23 доллар оставлю. как раз опцион отбил отрицательный своп по шорту доллар иена накопившийся с января
Группа: Members
Сообщений: 829
Регистрация: 14-June 16
Пользователь №: 39,161
На спидометре вроде селл, но экстрим буллиш... Так то очень рад! Сегодня игру на понижение (фильм) посмотрел. Сценарий 2008 года вполне по месяцам сходится. Выход в бакс пока идет. Надеюсь к апрелю разворот по голде поймать и на исторические хаи.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
Ну вот видим закрытие доу сегодня -1.7%, и даже евро воспряла и фигуру отросла, не смотря на риски в выходные, выборы в Италии и голосование по коалиции с Меркель, сегодня это полностью заслуга Трампа и обьявления им торговой войны в виде повышения пошлин на импортную сталь и алюминий. Trump says U.S. will set tariffs of 25 percent for steel and 10 percent for aluminum next week; shares of AK Steel, U.S. Steel move higher
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
Трамп, проснувшись написал в тивттере,что -" торговые войны это хорошо и легко выигрываются" , доллар и фондовые немедленно отреагировали новой волной снижения.
Donald J. Trump Подлинная учетная запись @realDonaldTrump 30 мин.30 минут назад
When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
Обновление по позициям - куплен пут опцион (право продать) евро доллар ,страйк 1.23 ,истечением 6 марта, для хеджирования лонга по евро доллару, в виду риск-событий в эти выходные, выборов в Италии, и голосования по коалиции с Меркель.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
Изменение по позициям - истек контракт по 10летним итальянским гос.бондам,шорт - символический плюс ,20 пунктов ,засевший там ЕЦБ с покупками не дал бондам упасть, остальное позиции без изменений, с трейл стопами - евро 2 фигуры,иена 3 фигуры, доу 1%, vix в б.у. ..картинка кликабельна
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
не дойдя немного до сильного трендового мувинга 55sma (красная линия), курс пошел к верхней границе консолидации, на 2450- или 2485-90, пока мы видим продолжение консолидации между 22 и 25 , после достижение сильного уровня 2530-50 , развитие идет по прогнозу от 26 января http://www.forexpf.ru/forum/index.php?s=&a...t&p=6081829 , мое мнение изложенное в нем не изменилось - после консолидации в диапазоне доллар продолжит снижение. стох.слоу развернулся вверх , не доходя до середины(признак слабости нисходящего движения), моментум сильно бычий,много выше 100 и развернут вверх. свечной анализ,фрактал - тоже вверх сигналы.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
встречаю фрс с следующими позициями: лонг евро доллар 1930,захеджированный опционом пут(продать) 2350,истечение завтра, если евро повалится ниже 22 и далее -завтра будет экспирация опциона и откроется шорт 2350, автоматом схлопнется лонг,получится закрытие по 2350 лонга. если евро вырастет,выше 1.23 хедж закрою в небольшом плюсе. шорт доллар иена 113.10 трейл стоп 110.10. без хеджа. лонг викс 16.95, контракт истек сегодня на америке +2.36% шорт доу 26 201- трейл стоп 1%.
пусть не смущают цены позиций в евро и иене - это отрицательный своп накапал, по иене один раз брал опцион пут -закрыл в плюс, по евро два раза брал опционы пут -хеджировал прибыль, оба закрыты в небольшой плюс, фин.результат по этим позам примерно в точке открытия изначальной, по евро немного лучше даже.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
текущие позиции, обновление - в среду на вердикте ФРС, на подское фондовых, взял апрельский vix , мартовский истек 21 марта как раз, расчет оказался верный,после мы видели 2 дня обвала на фонде. картинка кликабельна.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
Закрыл апрельский VIX +17.6% , если завтра день по доу закроется второй зеленой свечей, выше сегодняшней зеленой(если сегодня по итогу конечно будет рост), буду закрывать шорт по доу.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
а крыть в таком раскладе шорт доу я буду вот почему, рисую на примере фьюча сипи по дейли(потому что доу там у меня с перывами торгуется на сессиях в сша, картинка рваная,некорректная,а фьюч все сутки) если будет вторая свеча зеленая завтра с повышением, дневная, с закрытием выше красной свечи(белая черточка) закрытием локального лоу(белая черточка) это будет сигнал на сильный отскок,который несет риск роста в несколько дней,и черт те до куда может отскочить, лучше выше на развороте вниз,после отскока снова зайти, технически там ,на картинке нарисовал вариант - и индикаторы засигналят в таком раскладе, и от 200ма и 239 ема(чуть ниже красной,) будет 2 подряд дейли свечи с повышением, сигнал, можем получить ,как в предыдущем отскоке и рост нехилый, а это несколько процентов потери профита, лучше я закрою доу +7-6% в таком случае.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
Открылся фьюч на сипи и доу, зеленая свеча ... итак,похоже мы увидим именно тот сценарий,что я в предыдущем посте описывал, курс дважды оттолкнулся от основного трендового мувинга на дейли 200sma и 239ema , зеленая свеча поглотила предыдущую красную и закрылась выше ее, стох пересекся вверх, поэтому решил закрыть шорт по доу +7.5% , есть риск волны роста в несколько процентов,как в предыдущем отскоке от 200sma. не будем жадничать.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
сначала мочили фесбук,потом твиттер,сегодня амазон - по моему пузырь хайтеков лопнул, благодаря росту доходностей по облигациям и ставки, скоро посыплются десятки более мелких стартапов, и их junk бонды ,набравших кредитов посредством размещения своих облигаций по нереально низкой доходности из за пузыря облигаций, который устроили фрс,ецб, бодж. месяца два -три назад про этот риск писал.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
оставил пока лонг викс апрельский -4.6%, стоп на -7%, рискну тем профитом,что позавчера он же дал 7.5%, в моменте на сессии доходил до -6.7% чуть не закрыли
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
захеджировал спот позиции покупкой доллара через опционы против евро , пут1.2330 и иены колл 105.90, продан викс апрельский 21.45 и 10 летки us трежерис.
Группа: Members
Сообщений: 36,376
Регистрация: 10-September 15
Пользователь №: 38,074
Евро доллар - ожидаю сегодня -завтра прорыв и закрытие выше ключевого сопротивления в районе 2335-40 , уход выше ,в диапазон 2300-2335 снизу , и 2425 -50 сверху, с дальнейшим подьемом в течении недели-двух к 25, в перспективе месяца-двух,прорыва 1.25, на мой взгляд длительная консолидация на недельном графике,в бычьем флаге, между 22-25 заканчивается.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
К предыдущему посту, ровно неделю назад. Движение в евро доллар продолжает развиваться по предложенному в посте прогнозу - пробили 2335-40 закрепились выше, пробитая отметка выступила поддержкой -24+ сопротивление, проторговываем этот диапазон. Ниже - тех.анализ на дейли и неделях. Ожидаю развития событий по сценарию предыдущего прогноза от 9 апреля. картинки кликабельны для увеличения
продолжаю держать лонг евро 1930 и шорт доллар иена 113.10, периодически хеджирую откаты и коррекции опционами.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
одна из главных причин моего прогноза на спад экономических показателей США, во 2-3-4 кварталах. о которой я писал пару раз, в начале года, и в конце 17 года, это продолжается дальше.