Forex Guru онлайн­­ ­­­­­­­­­­­­­­ Опции

[ForexGuru]

Честно говоря, евро доллар на этой неделе будет у меня на втором плане, на первом - иена и индекс волатильности VIX.

[ForexGuru]

Индекс волатильности (страха) VIX , дейли.

10Y UST Note, дейли

[Море]

Приветствую!
Рано или поздно рванет он...
На 30.10.2017 от но ше ние ка пи та ли за ции аме ри кан ских банков и ком па ний к но ми наль но му ВВП со ста ви ло 1.82 – это аб со лют ный ис то ри че ский мак си мум. В период пузыря до тко мов этот ко эф фи ци ент со став лял 1.77. Сейчас даже выше, чем в момент ве ли чай ше го пузыря 30-х годов.
Но вливают и вливают.....
В общем ждем.

[ForexGuru]

Привет Серег!) кстати, туда же,в копилку )
Investors are running out of cash — and that's terrible news for the stock market

The stock market has a cash problem.

As in, investors are running out of it, and the shortage could threaten the 8 1/2-year equity bull market that we've come to know and love.

It's a new reality facing investors of all types. While money market assets make up a record-low 17% of long-term funds, the cash balance of equity mutual funds also sits at an all-time low of 3.3%, according to data compiled by INTL FCStone.

And the firm doesn't mince words when discussing the increasingly dire situation.

"A decade of financial repression has turned cash into trash," the firm's macro strategist Vincent Deluard wrote in a recent client note. "There are a lot of fully-invested bears out there. There is not much sidelines cash left to push stocks higher."

[Море]

Тоже аргумент)

[ForexGuru]

Обновление по позициям - шорт. доллар/иена закрыт по трейл.стопу +36пунктов. куплен опцион колл(право купить) евро/доллар 1.1640 истечением 3 ноября, ожидаю роста доходности по евро бондам и роста евро, дневные графики так же сигналят мне о росте (по крайней мере краткосрочном).
Куплен индекс волатильности VIX , 11.40, ноябрьский, на него, в кратко и среднесрочной перспективе- самые большие надежды в %-ном росте.

[ForexGuru]

Обновление по позициям - лонг индекса волатильности Viх 11.40 закрыт по трейл стопу, лонг евро 1640 закрыт по трейл стопу.
Экспирировался опцион пут 114.20,открыт шорт, так же на споте вручную открыт шорт 114.38, снова куплен индекс волатильности Vix на 10.95, исторические минимумы и исторически длинный период низкой волатильности все же выстрелит большим ростом от ист. лоу.

[ForexGuru]

на этой неделе я ожидаю роста иены,франка, золота, снижения фондового рынка сша.

[MisterTiger]

Я с тобой

[ForexGuru]

на этой неделе я ожидаю роста иены,франка, золота, снижения фондового рынка сша.

открыты соответствующие позиции. викс пока стоит с фондовым, но все еще впереди)

[ForexGuru]

Произошла наконец реакция на рост us трежерис (снижение доходности), отреагировали сильней всех,как раз чувствительные к доходности - франк,иена, золото. что в очередной раз продемонстрировало us трежерис (рост падение доходности0, как отличный опережающий индикатор для низкодоходных валют и чувствительного к доходности золота.
Вспомним прошедшую неделю - иена категорически не хотела расти несмотря на все поступающие мега отличные данные из сша и непрекращающийся рост фондовых индексов, ровно так же себя вело и золото- не хотело падать всю неделю. Причина -рост трежерис (снижение доходности).

[ForexGuru]

This Is The Broadest Episode Of Extreme Equity Market Overvaluation In History

[ForexGuru]

обновление по позициям - решил закрыть доллар франк с небольшой прибылью,как слабое звено.)

[ForexGuru]

Биткоин,второй в истории супер пузырь -только один пузырь в истории был круче, самый известный , тюльпановый.

[ForexGuru]

обновление по позициям, к имеющимся позициям докуплены опционы с истечением 14 ноября - колл(право купить) евро 1.16 и пут(право продать) доллар франк 1.00. Франк вчера на споте решил закрыть,т.к. волатильность могла закрыть по трейлу шорт доллар франка. в опционе волатильность не страшна. потому так поступил.

[ForexGuru]

Теперь вы можете читать меня и обмениваться мнениями, общаться в моем журнале. приглашаю все желающих вне зависимости от местного статуса и взглядов, при соблюдении приличий и правил общение доступно всем.
https://forexguru-mrkt.livejournal.com/

Там будет оперативно публиковаться вся информация - прогнозы,аналитика, новости.

В первую очередь посты ,ответы, будут публиковаться там.

[ForexGuru]

Предстоящая неделя ,основные события. Новости за выходные.


Вторник:
выступлениия Джанет Йеллен, которая планирует выступить на заседании Европейского центрального банка во вторник (что несколько необычно и удивительно), наряду с главой ЕЦБ Марио Драги, губернатором Банка Японии Харухико Курода и главой Банка Англии Марком Карни.
Законопроект о выходе Великобритании из ЕС будет рассматриваться в течении 2х дней в палате общин со вторника, выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, дебаты.

Среда:

В преддверии важнейшего, для ритейлеров сезона праздничных покупок инвесторы получают обновленную информацию о состоянии здоровья потребителей США. Экономисты ожидают, что данные в среду, покажут, что розничные продажи выросли всего на 0,1 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда они подскочили на 1,6 процента

Также на повестке дня стоит последний показатель инфляции накануне итогового заседания ФРС по денежно-кредитной политике в декабре. ФРС ранее утверждал, что инфляция сдерживается временными факторами, но опасения выросли, что укоренившиеся факторы подавляют цены.

Данные, опубликованные в то же утро, как ожидается, покажут, что потребительские цены выросли на 0,1 процента в октябре по сравнению с предыдущими месяцами, когда они поднялись на 0,5 процента. Между тем, в годовом исчислении также ожидается, снижение до 2%, с 2,2-процентного роста, по сравнению с сентябрем. Усилия по восстановлению урагана могли бы помочь подтолкнуть инфляцию, однако вряд ли это принесет пользу более высоким ценам на бензин в сентябре.

Всю неделю на арене главный драйвер фондового рынка, и далее по цепочке иены, золота, доллара, трежерис - сага о налоговой реформе.
За выходные поступил только один новый коммент по ней -"U.S. House will not accept total elimination of state and local tax deductions: Brady".

Так же внимание фондовых рынков на продолжающееся несколько дней падение т.н. Junk Bond ,облигаций с высокой доходностью, или "бросовых облигаций",будет ли продолжения обвала в этом сегменте, и перекинется ли ли реакция на фондовый рынок , сейчас имеется большое расхождение в направлении движения фондового рынка и Junk Bond , по идее либо облигации подскочат либо рынок снизится(что скорее), об этом риске, падении Junk Bond, я как то писал после обьявления ФРС плана по сокращению своего щщит баланса.

Новый, старый фактор риска - наконец то начнутся (почему то отложенные,видимо на время визита Трампа) совместные учения в составе ВМФ Южной Кореи и трех авианосцев США ,об этом пишет сегодня южнокорейское новостное агентство Yonhap News Agency http://english.yonhapnews. co.kr/news/2017/...2002052315.html

[ForexGuru]

Совершенно забыл - в выходные саудиты нанесли авиаудар по штабу Йемена, в ответ те взорвали нефтепровод в Бахрейне (обвиняют иранцев) к настоящему времени повреждения устранены. Факт нарастания напряженности налицо.

[ForexGuru]

Лига арабских государств проведет экстренное заседание по Ирану по просьбе Саудовской Аравии. .. читать полностью - https://forexguru-mrkt.livejournal.com/

[ForexGuru]

Индекс волатильности (страха) VIX ,дневной график, теханализ, торговая идея.
https://forexguru-mrkt.livejournal.com/1141.html

[ForexGuru]

Евро доллар, технический анализ н4, дневные,недельные графики. Прогноз,фундамент.Полный текст с картинками по ссылке.
https://forexguru-mrkt.livejournal.com/

[ForexGuru]

Позиция по индексу волатильности VIX

[ForexGuru]

Обновление по позициям. полный текст и скрин доступны по ссылке https://forexguru-mrkt.livejournal.com/2096.html

[ForexGuru]

VIX , мои ожидания не подвел, все сигналы и признаки оказались верны. Лидер роста.
Зеленые треугольники на графике , покупки.

[ForexGuru]

Фиксинг VIX на 13.05 , зацените на графике )

[ForexGuru]

шорт доллар франк 1.0000 фиксинг 0.9876 . 124пункта.

[ForexGuru]

Ну и как вишенка на торте на сегодня, купленный на отскок на фондовом , а следовательно и доллар иена , 112.55 фикс 113.05, интрадей, +50 пунктов

[ForexGuru]

Через 10 минут экспирация опциона колл(купить) евро доллар 1.1730 , получу открытый лонг 1730 на споте и прибыли от премии еще примерно 15-17 пунктов. т.е. точка безубытка будет 1712 -15 по лонгу.

[ForexGuru]

Открыт лонг 1730 , трейл стоп 1715

[ForexGuru]

Большой пост.
Прогноз по евро/доллару до конца года, фундаментальный и технический анализ. Занятые позиции.
с картинками ,расшифровкой.
https://forexguru-mrkt.livejournal.com/3117.html

[ForexGuru]

Обновление по позициям ,к имеющимся позициям озвученным вчера купил фьючерс на ставку евролибор 2019 ,сентябрь.
Перезаход в VIX , декабрьский - предыдущий закрыл сегодня, ввиду росте фондового, минус 5пунктов, купил прилично пониже 12.20 (цифра 5 в фьчах пусть вас не смущает -там и закрытые сегодня и покупки(покупал частями) вместе отражаются)

[ForexGuru]

Обновление по позициям. Куплены VIX , 10Y UST, проданы евробонды.
Лонг евро доллар на споте закрыт сегодня по трейлстопу. Остались опционы по валютам, без спот позиций.
Куплен снова индекс волатильности VIX по 10.90, предыдущие покупки от 12.55 и 12.20 закрыты вчера и сегодня с минусом по 5 пунктов,суммарно 10п минус,ввиду роста фондовых США.
Зато сейчас цена входа лучше на 60 и 30 пунктов соответственно,по сравнениями с предыдущими, в случая роста на этих уровнях, за минусом 5 пунктов убытка, буду плюсы по 55 и 25 пунктов соответственно.
Надо крыть маленькие убытки смело,не раскармливать лосей, тогда прибыли будет больше)

JPMorgan сообщает- Treasury Clients Least Short Since Late October
то я и смотрю,весь день трежерис сегодня никак не падают, несмотря на рост фьюча доу на 80 пунктов, а следом и доллар иена отказывается расти.
Купил фьючерс на 10YUS трежерис, в расчете на шортокрыл.
Зашортил евробонды.
монитор всех позиций позиций по ссылке https://forexguru-mrkt.livejournal.com/3383.html

[ForexGuru]

На тему сужения спреда между длинным и коротким концом доходностей трежерис (см.пост от19.11.17 19:35)
Индикатор продолжает подавать сигналы о проблемах с инфляцией, будущего уровня ставок и здоровья экономики.
На той неделе был минимум с 2007 года, сегодня сломали и его.

Медианная инфляция при разных руководителей ФРС



Спред между 2Y и 10Y UST

[ForexGuru]

Еще на тему сужения спреда по облигациям. Ниже - графики 10 летних us трежерис и индекс доходности европейских высокодоходных облигаций,т.н. junk бонды, или "мусорные облигации".
Мы видим исторический момент, центробанки настолько исказили своим вмешательством рынки гос.облигаций, что в погоне за доходностью инвесторы загнали доходность мусорных облигаций на уровень первоклассных гос.бондов , мусорная облигация стоит как гос бонд с рейтингом трипл А)
Когда инвесторы пойдут на выход, а это произойдет , на мой взгляд довольно скоро ,(на прошлых неделях был уже первый звонок, высокодоходные облигации снижались несколько дней подряд) -доходность junk бондов резко взлетит, что отразится на корпорациях и их акциях, риск обвала в секторе мусорных облигаций неминуем, и это лишь вопрос времени.
Момент сужения спреда мы видим в интервал 07-08г.г. что потом последовало ,все помнят. Сейчас же мы видим не просто сужение спреда,а фактически его сравнивание, это сверх искажение на рынке облигаций. Такого по моему вообще еще не было, по крайней мере в прошедшие 15-20 лет .

[ForexGuru]

Обновление по позициям - закрыт лонг фьючерса на ставку евро либор 2019 ввиду отсутствия роста и всякой волатильности.
Сегодня в 18ч истекает опцион по евро доллар ,колл(право купить) 1.18 ,получу лонг на споте 1.18, премия по опциону в плюсе 40 пунктов.
Из 6 купленных в прошлую пятницу опционов в минусе один - колл евро доллар 1.23 истечением 28 декабря, ввиду дальнего страйка и срока экспирации пока не особо растет ,остальные премии по опционам выросли.

Из 3 фьючерсов в минусе индекс VIX ввиду роста на фондовом. Надеюсь на следующей неделе тоже в плюс уйдет.
Как ни парадоксально покупка фьюча на трежерис и одновременная продажа фьюча на евро бонды дала плюс по обеим сделкам, что отражает фундамент и мой прогноз от 19 ноября https://forexguru-mrkt.livejournal.com/3117.html
Падение евробондов(рост доходности), и рост трежерис(падение доходности) хорошо выражается на курсе евро доллар и доллар иена.

[ForexGuru]

обновление по позициям - прошла экспирация опциона, открыт лонг евро доллар на споте 1.1800

[ForexGuru]

Goldman: "if tax reform passes, the S&P500 will advance by 11% to 2850 at year-end 2018. If tax reform fails, S&P 500 will fall near-term by 5% to 2450."

[ForexGuru]

Сам себя не похвалишь -никто не похвалит)

13 ноября, понедельник, прогноз - "закрытие недели 1.1765 или выше." , обоснование прогноза, картина теханализа, прорисовка графика.
цена на момент опубликования 1.1655 , закрытие недели =1.1785
https://forexguru-mrkt.livejournal.com/1543.html

19 ноября, воскресенье , прогноз до нового года, прогноз на неделю "рост в район 1.19 или чуть выше". обоснование прогноза, картина теханализа, прорисовка графика. цена на момент опубликования 1785, цена закрытие недели =1.1929
https://forexguru-mrkt.livejournal.com/3117.html
в соответствии с прогнозами открыты позиции, скрины монитора позиций

[ForexGuru]

J.P. Morgan Funds‏
2018 Long-Term Capital Market Assumptions
https://am.jpmorgan.com/us/institutional/20...mp;has-pdf=true

[MisterTiger]

Депозит похвалит, и то хорошо
Все отлично, только как то слишком быстро/резко. У меня сигнал на викли был в 1.19, уж не ждал, что с 1.16 так легко прискачем за две недельные свечки.

[ForexGuru]

Обновление по позициям.
Открыт Шорт по 10Y JGB. На открытии рынка я писал, http://www.forexpf.ru/forum/index.php?s=&a...t&p=6030507 что нужно продавать длинные(10-20Y) японские гос.бонды. Что и сделал на открытии японского рынка.
Еще в пятницу появилась информация, то банк японии рассматривает изменение уровня таргетирования доходности длинных и супер длинных гос.облигаций, который банк удерживает у 0, в сторону небольшого повышения. Это придает дополнительно силы иене (рост доходности,пусть и небольшой). можно было с открытия купить иену,или опцион на этой теме, но у меня есть уже пут(право продать) доллар иена 112, а входить ниже пока не вижу смысла. Поэтому шортанул 10 летки, которые понизились,идея была правильная.
Сейчас из всех набранных 17 ноября опционов только колл 1.23 на 28 декабря по евро доллару стоит в небольшом минусе,ввиду дальнего срока экспирации и страйка. Фьючерсы все в плюсе.
Как видно по позициям - трежерис растут, а евро бонды и японские гос.бонды снижаются, что создает давление на доллар.
Особые надежды на лонг индекса волатильности VIX.
Как я уж неоднократно писал - индекс находится очень долго на исторических минимумах, обновляет их, и показывает исторически рекордно длинную череду нахождения на минимумах, отмечу, что медианная цена VIX в районе 20, в случае шортокрыла и нормальной коррекции на фондовом, индекс может легко подняться в район 18 очень быстро,а то и 20.а это около 80% о цены лонга.
Так же замечу, что рынок страшно короткий по индексы VIX, там могут быть форс мажорные ситуации, вплоть до банкротства брокеров , если все клиенты побегут на выход из шортов.
Вообще, VIX, на мой взгляд может быть источником сильных потрясений на фондовом рынке и среди брокеров, чудовищное кол-во шортов в нем, кто их будет спасать -непонятно. ФРС точно не будет,а больше некому .)

[ForexGuru]

Morgan Stanley ожидает "абсолютно плоской" кривой доходности в следующие 10 месяцев
Важная тема - сокращения спреда между доходностью коротких и длинных облигаций (сплющивание кривой доходности), о которой я писал в посте от 19 ноября.
https://forexguru-mrkt.livejournal.com/4393.html

[ForexGuru]

J.P. Morgan Funds
The Weekly Strategy Report (27 November 2017)
https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-managem...tm_content=3381

[ForexGuru]

Обновление по позициям: закрыт лонг на споте от 1.18, прибыль вложена в покупку колл опциона евро доллар , страйк 1.1950 , истечением 12 декабря, и открыт еще один лонг по индексу волатильности VIX.

[ForexGuru]

Впервые в современной истории, долг правительства США превысит задолженности домашних хозяйств. Слава налоговой реформе.

[kavabanga]

Уважаемый, не поделитесь вашим мнение по поводу крипты. Конкретно интересует курс биткоин. продолжим ли расти в таком темпе, где сопротивления и поддержки?

[ForexGuru]

Не анализирую бикоин. Фундаментальный взгляд - пузырь,.. без меня, высокорискованный слишком инструмент для торговли.

[van_mo]

Привет сообществу
Поделюсь своим видением ситуации..на мой взгляд (здесь только тех.картина, с точки зрения фундамента согласен с автором ветки)..Рынок уже отработал все цели согласно глобальной конструкции голова-плечи (красным цветом) с выходом в район 1.01-1.03..На этом ВСЁ..Дальше РАЗВОРОТ и смена цикла падения на рост в этой паре.Имело тут место ложное пробитие линии шеи и долгая консолидация под ней (колич. Смягчение ФРС ,выделено эллипсом)..Многих думаю смущает картина которая выделена тут жёлтым цветом с выходом к целям на 0.86. и думаю мы ещё будем тут довольно продолжительно путаться в этой картине разбираясь и с линией тренда в том числе..но уже не ниже 1.1670 …более того выход цены на новый хай выше 1.2090 будет означать в случае возможного отката покупку вокруг 1.17 что называется «на все»


И самое главное ..с точки зрения индикатора (RSI 14) , а это месячные графики,мы уже пробили долгосрочную линию нисходящего тренда .Причём вышли даже выше так называемой « неприкасаемой»линии (Красным цветом на RSI), которая характеризует именно ДОЛГОСРОЧНЫЙ тренд..Срубить такую структуру ,поверьте мне ,совсем не просто,и просто так такие вещи не происходят..Именно мощный рост в течении 6 месяцев с лоёв и июльское закрытие месяца выше этой линии оформило этот разворот.Теперь прекрасно видно как цена мощно отскакивает от этой красной линии (на ценах это 1.16) и более того сейчас формирует двойное основание в р-не 1.17,что приведёт к мощному движку в начале следующего года к 1.24-1.27..как то так вкратце

[van_mo]

https://www.youtube.com/watch?v=vcWKy3AGIW0

Думаю за криптовалютами большое будущее ,хотя пока с виду пузырь. По торговле думаю на 25-30% откатах можно покупать...Хотя сам не лезу))))

[ForexGuru]

Моя система показывает риски роста доллара, поэтому позиции по евро,франку,иене хеджирую покупками колл опционов(право купить) доллар иена , страйк 113.10, доллар франк, страйк 9940 и пут (право продать) опционом по евро 1780 - все истечением 12 декабря.