Forex Guru онлайн­­ ­­­­­­­­­­­­­­ Опции

[ForexGuru]

экспирировался опцион пут доллар франк. Открыт шорт 9730

[ForexGuru]

Опцион колл с экспирацией сегодня, 1950 ,не сработал -42 п премия.
Вчерашний шорт 9730 закрыт +45п, и шорт 112.20 закрыт + 52п

http://vfl.ru/fotos/3e56fac318751699.html
http://vfl.ru/fotos/26d8d6c418751644.html

[ForexGuru]

WSJ ranks colleges

[ForexGuru]

утечка плана налогововых реформ,который сегодня представит Трамп ,через 3 часа, энджой)
https://ru.scribd.com/document/360058408/BFW-092717-13588#


фондовый рынок уже прочел, первая реакция -разочарование, индексы доу и и сипи упали.

[ForexGuru]

Открыты следующие позиции

[ForexGuru]

Trump and Mnuchin met with Kevin Warsh to discuss Fed chairman position https://bloom.bg/2xGhHv5

Первоначальная реакция была сильной в трежерис и долларе, доллар и доходность подскочили резко(трежерис упали)
Почитаем про Кевина,что за фрукт.)

Кевин Уорш, зять друга Трампа Лаудера )

[ForexGuru]

Но как бы в итоге не вышло наоборот, когда разберутся что к чему - ручной глава фрс у трампа будет...каак начнет проводит политику слабого доллара (вспомним многочисленные наезды трампа на сильный доллар и европу с японией, с обвинениями в девальвации валют) даешь политику слабого доллара на благо американской экономики)

[ForexGuru]

кажется у кого то проблемы с кадрами,еще один кандидат)
President Donald Trump and Treasury Secretary Steven Mnuchin interviewed Federal Reserve governor Jerome Powell on Wednesday to discuss his potential nomination to become central-bank chairman, a White House official said, indicating the administration is widening and ramping up the search process.

[ForexGuru]

один из символов краха 07-08 года , AIG освобожден от финансового надзора. можно снова продавать страховки на дефолт и устраивать очередной крах) может это знак?)
AIG freed from ‘too big to fail’ regulation https://www.ft.com/content/263488f0-a48f-11...97-b61809486fe2 … let's get the CDS selling going again

....And new record VIX short )

[ForexGuru]

Предыдущие позиции селл 113.10 и селл 9760 закрыты по трейл стопам. Куплены опционы пут(право продать ) евро доллар 1.1745 и колл (право купить) 113.10 истечением 6 октября.

[ForexGuru]

Having noted earlier the 44%, or 11-year high, in short Treasury positions among all bond traders (according to the latest JPM client survey), and a record high 70% among JPM's "active" clients, we suggested that the most likely next move in the Treasury sector is a squeeze on even the faintest news that derails the recent hawkish narrative.
Добавил в корзину пут доллар йена 112.90 и колл евро доллар 1.1750.
Дневной график 10Y US трежерис - бай сигнал.

график кликабелен для лучшей видимости

[ForexGuru]

CFD на фьючерс доу показал хай 22 666,6 , знаки, они повсюду.) Открыт шорт 22 656

Опцион на покупку доллара против йены скорей всего буду закрывать на подское в минимальном минусе пунктов 15-20

[ForexGuru]

Опционы на покупку доллара против иены и евро закрыты,пока они еще имеют хоть какую то стоимость.)
Остались на продажу доллара против иены и евро и шорт по доу.

[ForexGuru]

Учитывая вчерашний рост доллара пришлось хеджироваться перед пейролсами и покупать опционы на покупу доллара равными обьемами,как оказалось не зря.
Опционы на продажу доллара(красные стрелочки ,- ) не сработали,,опционы на покупку доллара(зеленые стрелочки + ) пошли в плюс. позднее на американской сессии планирую купить иену на выходные,как защиту. Шорт доу висит в минусе 0.4% пока буду держать.крыть убыток по доу буду если более процента в минус пойдет.

внимательно наблюдаю за долларом,есть сомнения ,что сегодня ,от текущихкотировок он продолжит рост. готов закрыть евро доллар и доллар иену. и купить опцион на продажу доллара против иены

[ForexGuru]

закрыл обе продажи доллара против евро и иены, купил иену против доллара на выходные , через час экспирация, теоретически есть еще шанс,что опционы на продажу доллара ,истекающие сегодня, сработают,) нужно падение доллара на 40 пунктов за 50 минут)

[ForexGuru]

в посте выше - 06.10.17 16:11 Отправлено #665 - опечатка, закрыты покупки доллара против иены и евро конечно же(см.опционы).

[ForexGuru]

Основные темы привлекающие внимание инвесторов и трейдеров в ближайшую неделю.

Протоколы ФРС.

Трамп и геополитика:

Северная Корея - 10 октября день создания компартии, возможны приуроченные к празднику демонстрации военной мощи,пуск ракет,испытания, и т.п. На прошлой неделе Трамп неоднократно намекал,что переговоры с Сев. Кореей, и их 25летняя история - бесполезны, и вопрос надо решать по другому.
Иран - ожидается выступление в Вашингтоне о политике США в отношении Ирана. Ожидается, что Трамп назовет элитное крыло иранских военных (корпус стражей исламской революции) - террористической организацией, в рамках новой, жесткой стратегии против Исламской Республики. Также ожидается,что Трамп аннулирует ядерную сделку с Ираном и мировыми державами, принятые в течение срока президента Барака Обамы.

Сезон отчетности в США:

стартует на следующей неделе с 11 компаний, входящих в индекс S&P 500 . Согласно данным FactSet, рекордное число компаний опубликовало позитивные данные по выручке за третий квартал. Однако влияние ураганов Харви и Марии может подпортить эту картину.
С 5 сентября предполагаемые темпы роста доходов компаний из S&P 500 снизились более чем на 2 процентных пункта до 2,8 процента. Страховая отрасль зафиксировала основной спад оценочной прибыли за последний месяц.
Банки - отчет JPMorgan, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo на следующей неделе. Также отчитаются BlackRock и Delta

Фондовые рынки:

Очередная неделя, очередные рекорды роста акций и рекордно низкой волатильности.
На прошлой неделе ведущие мировые фондовые индексы DAX, S&P 500, Dow Jones достигли очередных исторически рекордных максимумов
Волатильность рынка, тем временем, просто отказывается расти - индекс страха VIX индекс показывает беспрецедентную историческую серию низкой волатильности и минимумов.
Рыночные ожидания очередного повышения ставок ФРС к концу года выросли на этой неделе на 90%, Испания находится в политическом кризисе, США-Северная Корея усиление напряженности, и все же ... рынки это не волнует ни на йоту.
Исследование истории фондового рынкка США, проведенное исследовательской компанией "Ренессанс Капитал" показывает, что девять из топ-20 падений индекса Доу-Джонса с 1896 года приходилось на октябрь.

Испания - история с Каталонией.

Досрочные выборы в Японии в октября.

[ForexGuru]

По евро прогнозирую выход из коррекции -консолидации в ближайшие недели,ближе к 26 октября, наподобие предыдущей многодневной коррекционной формации(отмечена слева на график красным прямоугольником), после очередной проторговки района 1.17, ранее пробитого потолка 2х летнего диапазона,которое уже выступало хорошей поддержкой и опорой для тренда, думаю и в этот раз увидим подобное развитие событий, проторговка поддержки 1.17 -1.1660 и возобновление роста, с целями до нового года в район 1.23 -1.23 + .
первоначальное сопротивление 1.1830-40 ,от него думаю будет откат,с первого раза не пройдет, и далее ,после отката снова рост и пробитие 1840 и далее выход из коррекции-консолидации, и возобновление тренда вверх.

картинка кликабельна для увеличения

[ForexGuru]

Текущие позиции - продажа доллар иена (пут истечение сегодня), шорт доу.

[ForexGuru]

Экспирировался пут опцион по доллар иена,,купленный в пятницу, после пейролсов, на возникших сомнениях в росте доллара, открыт шорт 113.25.

[vadant]

Добрый день, хотел спросить у кого торгуете опционами или кого рекомендуете?

[ForexGuru]

ответил в лс

[ForexGuru]

Закрыл шорт доу в минус 0.8%, не дожидаясь намеченного уровня закрытия убытка при минус 1% и более.
Остался шорт 113.25 с трейл стопом. При закрытии дня по евро выше района 1830-40 буду смотреть покупку опциона колл или покупки на споте при снижении, согласно своего прогноза(см. пост выше по евро)

[ForexGuru]

Куплен колл опцион евро/доллар 1830, открыт шорт по доу 22 880

[ForexGuru]

Satellite Footage Shows North Korea Preparing Ballistic Missile Launch Ahead Of US Naval Drills

[ForexGuru]

совсем забыл, как всегда отличная аналитика и выкладки по рынкам с кучей инфографики на 4 квартал от джи пи морган, 2 недели назад еще хотел скинуть и забыл.
https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-managem...tm_content=3283

[ForexGuru]

Предстоящая неделя - в фокусе Азия, фондовый рынок США. Каталония -продолжение.

В среду открывается ежегодный сьезд компартии Китая. Внимание на экономическую и монетарную политику.После сьезда стоит внимательно смотреть за котировками юаня, если начнется снижение, есть риск,что будет очередная девальвация,мягкая скорее всего. Вспомним,что прошлы две девальвации вызывали потрясения на фондовых и товарных рынках, и те и друге резко снижались.

Южная Корея и США проводят совместные учения, на подходе к этому мероприятию два авианосца и атомная субмарина США. Спутники и разведка сообщают о неких движениях и приготовлениях сев.корейцев военных возможно,к ракетным стрельбам, интересно будет ,если эти события совпадут,учения и стрельбы ракетами.

Каталония. 18-19 октября истекает 8ми дневный срок, который центральное правительство Испании обьявило Каталонии для прояснения статуса, возможно лишение Каталонии автономии, эскалация политического конфликта.

Фондовый рынок США - наблюдаем за пузырем, в любой день может начаться коррекция. Причиной может стать все ,что угодно. Первая в фокусе -Сев.Корея.
Одна из моих главных версий - причиной может стать алгоритмический трейдинг , высокочастотные роботы, хакеры, т.е. технологические причины ,наподобие флэш-крэш 2010 года. В последние годы эта сфера бурно развивалась и неоднократно подавала тревожные звоночки, о таком варианте развития событий.

[ForexGuru]

Завтра на фондовом рынке США важный день, отчеты :
17 октября, вторник Danone (продажи)
Goldman Sachs Grp Inc. 11.30 по Гринвичу
Intl Business Machines Corp 20.00 по Гринвичу
Johnson & Johnson 11.45 по Гринвичу
Morgan Stanley 11.00 по Гринвичу
Omnicom Grp Inc
Rio Tinto Ltd (добыча)
UnitedHealth Grp Incorporated 09.55 по Гринвичу

[ForexGuru]

Текущие открытые позиции

[ForexGuru]

Обновление позиций:
оставшаяся часть шорта доллар иена закрыта по трейл стопу. шорт доу закрыт по приближению к уровню убытка в 1%, минус. 0.93% в ручную. Опционов нет, открыты лонги на споте по евро 1741 и лонг по доллар иена 112.34

История сегодняшнего дня -роста евро и роста доллар иены - рост доходностей по евро бондам и юс трежерис.

[ForexGuru]

Купил опцион пут(право продать), 112.90 истечением 24 октября, для хеджирования.

[ForexGuru]

Очень хочется купить индекс волатильности VIX , учитывая исторически очень длинный период низкой волатильности, и исторические лоу , лоу везде... очень долго, исторические прям по всем параметрам экстремумы),ну и в шортах там ист. максимумы, рука на кнопке)

[ForexGuru]

Почему растет доллар против иены и евро против всех. Падение евро бондов и us трежерис ( рост доходности). График дейли, евро бонды.

[ForexGuru]

по просьбам трудящихся - наглядное сравнение обратной корреляции падения евро боднов и трежерис (рост доходности) с графиком доллара и евро

[ForexGuru]

Лонги по евро доллару и доллар иене 1741 и 112.34 закрыты. Остался пут опцион 112.90 и...не удержался, купил вчера индекс волатильности VIX

[ForexGuru]

Теханализ, дневные графики трежерис сша и евробондов. Прогноз.

10 летки us трежерис - на дейли сигналы на рост, если завтра трежерис (сегодня уже) будут расти, получится пробой и роcт. (падение доходности)

В то же время евро бонды показывают сигнал на дейли на падение, или боковик. боковик с шипами вверх потому как растущие трежерис будут тянуть в рост и евробонды или тормозить на месте , но технически, на падение евробондов просматривается хороший сигнал.
(доходность на месте или будет расти)

Если прогноз и теханализ на дейли сработают - евро в рост и иена в рост против доллара







картинки кликабельны для увеличения

[ForexGuru]

Обновление по имеющимся позициям - куплен евро доллар 1780 (опцион колл) и открыт шорт на споте 112.71.

[ForexGuru]

Обновление по текущим позициям - шорт бакс иена закрыт по стопу -35 пунктов. Опцион колл 1780 по евро не сработал - минус премия 32 пункта. Остальные ждут своей очереди и даты экспирации, 112.90 пут доллар иена на завтра под угрозой тоже.... пока)
Ждут очереди евро колл, страйк 1745 истечением 25 и 26 октября
Принятие проекта бюджета сенатом США в ночь с четверга на пятницу двинуло доллар резко в рост, вместе с доходностью трежерис.,такое вот внеплановое фундаментально западло выскочило ночью), голосовать должны были в пятницу вечером на американской сессии.
Посмотрим, на сколько хватить пороху и оптимизма доллару в этот раз, по результатам прошедших недель, на всех мега отличных данных, на обьявлении Трампом плана налоговой реформы, доллару хватало запала на сутки - двое. сегодня как раз второй день торгов и роста доллара ,подозреваю,что и в этот раз будет так же.

[ForexGuru]

sp500 показывает самый продолжительный период роста без 3% коррекции в истории , и четвертый в истории, по продолжительности, период роста без 5% коррекции.

Goldman Sachs - несоответствие роста цен на финансовые активы и положения реальной экономики

[ForexGuru]

Куплен пут опцион доллар иена 114

[ForexGuru]

обновление по позициям , купил индекс волатильности VIX
итого - иена , пут 112.90, 114, евро, колл 1.1745, VIX ноябрь 11.70

[ForexGuru]

Купил еще индекс волатильности VIX ноябрьский при снижении, 11.65 сейчас.

[ForexGuru]

Обращает на себя внимание расхождение индекса волатильности VIX (еще его называют индекс страха) и индекса DowJ , дневные графики - индекс волатильности и страха растет, и доу при этом тоже...пока.
Техническая картина по VIX сигналит о росте.
Следует отметить,что индексом"страха" торгуют в основном профф.участники рынка и опытные трейдеры, и эта картина- расхождение с доу - может сигналить о том, что сейчас профф. тредйеры не верят в рост доу и его рост идет за счет т.н. "розничных покупателей", непрофессиональных участники рынка.

us30 - график доу , ниже график - викс

[ForexGuru]

Индекс волатильности VIX (индекс страха инвесторов и трейдеров), второй день сигналит о грядущем снижении фондового рынка и всплеске волатильности. Дневной график.

[ForexGuru]

Обновления по позициям - прошла экспирация опцонов ,по евро колл 1745 и иена пут 114 -открыты лонг и шорт соответственно на споте.
Куплен пут доллар канада 2695 истечение завтра. Так же завтра,в 17 мск истекает еще один колл евро 1745. Аккурат после ЕЦБ и прессухи Драги.
p/s Индекс волатильности VIX не зря вчера сигналил про фондовый рынок.

[ForexGuru]

индекс VIX выстрелил, 2 дня сигналил. входы - вчера ,позавчера (см. пару постов выше), так же смотрим индексы США.

[ForexGuru]

Обновление по позициям:
опцион евро колл(право купить) 1745 истечением сегодня не сработал, лонг 1745 закрыт , убытки по евро 35пунктов.
Остались шорт доллар иена 114 и лонг индекс VIX 1165.
По евро доллару буду смотреть за уровнем 1670 , если там отрисует поддержку, буду брать опцион колл(право купить). если поддержку пробьют, буду ждать спуск к 1660-40 . Пока ожидаю, что евро найдет поддержку в на этих уровнях. 1670 или 1660-40.

При закрытии недели уверенно ниже 1640 буду смотреть продажи при рост к пробитым поддержкам.

[ForexGuru]

За чем следить на следующей неделе.
Trump is poised to announce his nominee for Fed chair by Nov. 3, before he departs for Asia
(фон - China angered over U.S. aluminium foil anti-dumping duties http://reut.rs/2yUq2hS
Taiwan president arrives in Hawaii despite Chinese objections http://reut.rs/2gU1nmB )

NOTE: Treasuries rallied as betting website PredictIt showed traders jumping on bets in favor of Fed Governor Jerome Powell
In Congress, the House Ways and Means Committee is expected to release on Nov. 1 legislation for tax cuts
It’s a critical week of economic data, with releases on inflation and the labor market
Oct. 30: Personal income and spending, PCE data, Dallas Fed manufacturing activity
Oct. 31: Employment cost index, S&P CoreLogic Case-Shiller indexes, MNI Chicago Business Barometer, consumer confidence
Nov. 1: ADP employment change, construction spending, Markit U.S. manufacturing PMI, ISM manufacturing, prices paid, new orders and employment
Nov. 2: Challenger job cuts, initial jobless claims, continuing claims, nonfarm productivity, unit labor costs, Bloomberg consumer confidence
Nov. 3: Change in nonfarm payrolls, unemployment rate, average hourly earnings, labor-force participation rate, trade balance, factory orders, durable goods orders, Markit U.S. services and composite PMIs
The FOMC is expected to leave rates unchanged Nov. 1 and set up a hike in December
On Nov. 2, Powell and N.Y. Fed’s Dudley speak at alternative reference rates event, while Atlanta Fed’s Bostic speaks in Chicago about government statistics
On Nov. 3, Minneapolis Fed’s Kashkari speaks on housing and finance
The Treasury has bill auctions scheduled; traders will focus on the department’s refunding announcement Nov. 1
Most firms say Treasury will only lift bill auction sizes, while a few predict they will also increase note issuance amounts
It would be the first time for Treasury to increase coupon auction sizes since 2009
Traders will also watch for any sign that Treasury intends to add an ultra-long maturity

Политика:
Mueller Bombs Trump's Big Week http://politi. co/2zfwMY0


Поклонникам волновой теории - что говорит Пречтер , индексы Dow и S@P.

[winarj]

ForexGuru, расскажите, плз, свои планы по евробаксу. От каких уровней планируете продавать? Или продавать пока что не планируете?

[ForexGuru]

Посмотрим на неделе, есть много рисков для доллара на этой неделе, напишу,как что то созрет у меня по евробаксу. График покажет)