Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Доходность 2х леток падает после повторного тестирования много десятилетней сопротивления. Это происходило 3 раза в истории. Все разы следовали крупные медвежьи рынки и рецессии.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Another #VIX blowup in the making? Speculators have ramped up their Volatility shorts by another 17%, bringing Net VIX shorts to 164,383 contracts, near all-time high & higher than in Jan2018 just before the volatility bomb exploded & XIV ETN crashed from 99 Cents to almost ZERO.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Золото - подразумеваемая Vol теперь на новом абсолютном лоу историческом. Между тем: Near 50% of US yield curve inverted. Stocks near record overvalued. Record margins. Longest bull market ever. Outrageously bullish sentiment. Fed flipped dovish. Record global debt/GDP.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Доверие потребителей Кита теперь на своем самом высоком уровне в истории. Доверие, как правило, является самым высоким на рынке вершины. Каждый раз, когда оно достигла предшествующего цикличного максимума, она предшествовала крупному краху.
сорри за косноязычие, скопировал переводчик не глядя)
в конце апреля сдуется бай бэк, потом май - глядя на все вышеупомянутое в вышеприведенных постах, на чем будет скачок волатильности в виксе, золоте и падеж на стоках? варианты: фиксинг и селл по факту торговой сделки сша- китай (много месяцев покупали ожидания) селл по факту зависания ,отсутствия прогресса, или срыва переговоров форс мажор.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Билл Гросс трейдинг возвращается) Эти показатели, как правило, сходятся по мере приближения к концу экономических циклов. Так же, как на пиках пузырей тех. и недвижимости. Классическая модель голова-плечи.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Список пузырей на текущий момент, которые накачали мировые центробанки:
The U.S. stock market bubble U.S. Housing Bubble 2.0 The U.S. commercial real estate bubble The global property bubble The U.S. higher education bubble The U.S. auto loan bubble The U.S. healthcare bubble The U.S. restaurant bubble The tech startup bubble The global bond bubble The derivatives bubble The ETF and passive indexing bubble China’s housing bubble and debt bubble The emerging markets bubble Canada’s housing bubble and debt bubble Australia’s housing bubble and debt bubble New Zealand’s housing bubble
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
10Y US трежерис закрыл, остались фьючерсы на иену и викс, и опционы на сипи и викс. Дейли график викс хорошо смотрится,главное не засиживатьсяв в лонге, и потом на развороте вниз пут купить успеть.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
В своем полугодовом выпуске отчете о финансовой стабильности выпущенном сегодня , ФРС продолжала предупреждать о том, что оценки активов повышены, аппетит к риску высок, и конкретно предупреждала об опасностях рискованного корпоративного долга. В частности, ФРС заявила, что компании с наибольшей существующей долговой нагрузкой также берут самые рискованные кредиты. И защиты, которые кредиторы включают в кредитные документы в случае дефолта заемщиков, разрушаются, сказал ЦБ США в своем отчете. " Кредитные стандарты для новых кредитов с привлечением заемных средств, по-видимому, еще больше ухудшились за последние шесть месяцев”, - сказал ФРС, добавив, что кредиты компаниям с особенно высоким долгом теперь превышают предыдущие пики в 2007 и 2014 годах. "Исторически высокий уровень задолженности предприятий и недавняя концентрация роста задолженности среди наиболее рискованных фирм могут представлять риск для этих фирм и, потенциально, их кредиторов.”
Заемные средства обычно упаковываются в обеспеченные кредитные обязательства, или CLOs. Инвесторы в эти ценные бумаги - в том числе страховые компании и банки-сталкиваются с риском того, что напряжение в базовых кредитах приведет к “неожиданным потерям”, сказал в понедельник ФРС, добавив, что вторичный рынок не очень ликвиден, “даже в обычные времена.”
"Трудно с уверенностью сказать, как сегодняшние структуры CLO и инвесторы будут жить в течение длительного периода стресса”, - добавил ФРС.
Заимствования предприятиями исторически высоки по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП), при этом наиболее быстрый рост задолженности сосредоточен среди наиболее рискованных фирм на фоне признаков ухудшения кредитных стандартов
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Селл ин мэй наверно все. Следующие позиции имеются. Колл и пут на облигации куплен ,потому как непонятно пока куда пойдут бонды, до 24 мая что то одно закрою.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Объявленные тарифы пришли в довольно неурочное время, с экономической точки зрения. Еще в 2018 году, когда США вводили тарифы на стиральные машины и солнечные панели (январь ’18), сталь и алюминий (март ’18) и китайские товары в целом (июль ’18), экономика выглядела сильной и получала дополнительный импульс от снижения налогов и дерегулирования. На этот раз экономический рост ослабевает. Как видно из приведенных ниже графиков, независимо от того, смотрим ли мы на производственные тенденции , показатели занятости, или условия малого бизнеса предыдущие тарифные повышения происходили, когда экономика была значительно сильнее, чем сегодня.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Все позакрывал, оставил пут опцион(право продать) на юс бонды , дешевый, пусть повисит, в свете угроз Китая скинуть облигации США могут повалиться, а если стороны возобновят переговоры (что на мой взгляд неизбежно), тоже повалятся, сильно выросли на бегстве от риска, колл опцион По бондам заработал неплохо, рискну небольшой частью профита, до экспирации больше недели, не думаю что все это время рынок будет валиться беспрерывно, возовобновятся переговоры - риск вернется - бонды отвалятся. картинка кликабельна
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
US Retail Sales -0.2%, Exp. 0.2%, Last 1.7% вкупе с новостями по Китаю утром CHINA APRIL INDUSTRIAL OUTPUT RISES 5.4% Y/Y; EST. 6.5% CHINA JAN.-APRIL FIXED INVESTMENT RISES 6.1% Y/Y; EST. 6.4% CHINA APRIL RETAIL SALES RISE 7.2% Y/Y; EST. 8.6%
- надежда на "зеленые ростки" умерла, фондовые валятся, облигации ,иена растут.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Индекс волатильности трежерис (да да и такой есть) показывает,что вероятна скоро вспышка волатильности на рынке облигаций (об этом же и Гундлах говорил) , неизвестно, будет ли вспышка роста ,или вспышка падения облигаций.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Пауэлл: "некоторые предприятия могут оказаться под серьезной финансовой нагрузкой, если состояние экономика ухудшится" Смотрим пик выплат корпоративного долга. На это же время основные прогнозы по спаду и возможной рецессии, согласно ведущим маркетмейкерам и инверсий спредов доходности гос.бондов.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
В настоящее время медь снизилась почти на 20% с максимумов января 2018г. В это же время фондовые индексы США на тройной вершине ист. хаев. Что хочет сказать нам доктор медь? В предыдущие 3 раза после падения меди на сопоставимые величины наступало снижение экономических показателей , спад и распродажи в акциях.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
В UST бондах после ралли консолидация , перспективы продолжения роста хорошие, продолжаю сидеть в колл опционах -июльский фьючерс немного, и большинство позы в августовском фьюче. Дейли график UST бонды (30 летки). июльский фьючерс.
Группа: Members
Сообщений: 28,736
Регистрация: 4-November 15
Пользователь №: 38,254
Итак, сегодня важное заседание ФРС , маятник может качнуть в обе стороны, шансы на рост и на падение us бондов одинаковы, на мой взгляд, в горизонте месяц -два будет новый краткосрочный,как минимум, тренд, а скорее всего и долгосрочный. Потому предыдущие позы зафиксил и купил новые опционы, на августовский фьючерс, us бонды(30летки). Полагаю в горизонте месяц в любую сторону будет движение не меньше 2х фигур.
* p -пут (право продать), c - колл(право купить). Изменился интерфейс , в связи с апгрейдом.(старая версия как обычно это бывает, была лучше).
Forex Guru онлайн 
09.04.19 16:58
